PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с INSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLPAX с INSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) and INSAX (Catalyst Insider Buying Fund) are both mutual funds - CLPAX is a Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds, while INSAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CLPAX returned 8.03%/yr vs 7.78%/yr for INSAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLPAX charges 1.74%/yr vs 1.53%/yr for INSAX.

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и INSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLPAX показывает доходность 17.07%, а INSAX немного ниже – 16.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLPAX имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции INSAX немного отстают с 7.78%.

CLPAX

1 день
-0.50%
1 месяц
7.79%
С начала года
17.07%
6 месяцев
12.70%
1 год
28.36%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.43%
10 лет*
8.03%

INSAX

1 день
0.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
16.65%
6 месяцев
14.05%
1 год
23.13%
3 года*
26.02%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLPAX и INSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		17.07%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		16.65%15.39%23.86%31.44%-32.65%-17.65%14.36%23.91%-2.91%17.03%

Correlation

The correlation between CLPAX and INSAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.68

The correlation between CLPAX and INSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Catalyst Insider Buying Fund

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с WFSPXCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO
Часто сравнивают с INSAX:
INSAX с FTQGXINSAX с IVVINSAX с MGKINSAX с CPEAXINSAX с CLTAXINSAX с CAXAXINSAX с MBXAX

Доходность на риск

CLPAX vs. INSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
INSAX
Ранг доходности на риск INSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c INSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXINSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.89

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.43

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.04

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

2.56

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. INSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXINSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.89

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.18

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и INSAX

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и INSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLPAXINSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-59.24%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-23.44%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-23.44%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-57.26%

+24.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-59.24%

+26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-13.84%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

9.46%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и INSAX

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 4.99%, в то время как у Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLPAXINSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.03%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

22.20%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

27.28%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

29.85%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

26.16%

-11.69%

Сравнение комиссий CLPAX и INSAX

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии INSAX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и INSAX

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, тогда как INSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		7.78%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
INSAX
Catalyst Insider Buying Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLPAX and INSAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSAX has higher volatility (7.03%) compared to CLPAX (4.99%). In terms of maximum drawdown, CLPAX dropped -32.47% vs INSAX's -59.24%.

CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLPAX и INSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор