Сравнение CLPAX с INSAX

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у INSAX с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции CLPAX превзошли акции INSAX по среднегодовой доходности: 5.45% против 4.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии INSAX в 1.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLPAX и INSAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, тогда как INSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и INSAX.

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.