PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с FFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с FFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и FFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и FFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у FFA с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям FFA по среднегодовой доходности: 5.45% против 12.80% соответственно.

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с WFSPX
Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с FPEIX

Сравнение комиссий CLPAX и FFA

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии FFA в 1.22%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

CLPAX vs. FFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c FFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.79

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.20

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

5.06

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. FFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFA равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и FFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между CLPAX и FFA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и FFA

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности FFA в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и FFA

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и FFA.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPAXFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-57.51%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-14.81%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-29.96%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-44.35%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-5.39%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.48%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.96%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и FFA

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPAXFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.52%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.77%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

18.33%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.35%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

19.69%

-5.30%