Сравнение CLPAX с EOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и EOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPAX и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 5.45% против 12.84% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLPAX и EOS
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии EOS в 1.09%.
Доходность на риск
CLPAX vs. EOS — Ранг доходности на риск
CLPAX
EOS
Сравнение CLPAX c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPAX | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.31 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.63 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.41 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 1.37 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.31 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CLPAX и EOS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и EOS
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности EOS в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и EOS
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и EOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -55.74% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -17.12% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -34.32% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -41.12% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -11.20% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -7.85% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 5.11% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и EOS
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 3.45%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.84% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 12.24% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 21.41% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 19.63% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.65% | -6.26% |