PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с EOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLPAX с EOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, CLPAX returned 8.15%/yr vs 13.46%/yr for EOS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLPAX charges 1.74%/yr vs 1.09%/yr for EOS.

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и EOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 8.15% против 13.46% соответственно.

CLPAX

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.88%
С начала года
12.18%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.62%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.15%

EOS

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-1.00%
3 года*
16.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLPAX и EOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		12.18%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-4.51%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%

Correlation

The correlation between CLPAX and EOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.71

The correlation between CLPAX and EOS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с ROMCLPAX с QQQCLPAX с WFSPXCLPAX с SWPPXCLPAX с VOO
Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с EOIEOS с NMAIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG

Доходность на риск

CLPAX vs. EOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c EOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLPAXEOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.06

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.02

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.06

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

-0.19

+5.19

CLPAX vs. EOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа EOS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и EOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и EOS

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и EOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLPAXEOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-55.74%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-17.12%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-24.31%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-34.32%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-41.12%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-6.70%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.81%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

5.39%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и EOS

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLPAXEOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.54%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.25%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.52%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

19.76%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

20.75%

-6.20%

Сравнение комиссий CLPAX и EOS

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии EOS в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и EOS

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности EOS в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		8.12%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.52%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%

Часто задаваемые вопросы

CLPAX and EOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPAX has higher volatility (6.73%) compared to EOS (4.54%). In terms of maximum drawdown, CLPAX dropped -32.47% vs EOS's -55.74%.

CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLPAX и EOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор