Сравнение CLPAX с EOS
CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, CLPAX returned 8.10%/yr vs 13.50%/yr for EOS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLPAX charges 1.74%/yr vs 1.09%/yr for EOS.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и EOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 8.10% против 13.50% соответственно.
CLPAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.10%
EOS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам CLPAX и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 11.66% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -5.31% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Correlation
The correlation between CLPAX and EOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between CLPAX and EOS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPAX vs. EOS — Ранг доходности на риск
CLPAX
EOS
Сравнение CLPAX c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPAX | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.15 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | -0.48 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и EOS
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и EOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -55.74% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -17.12% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -24.31% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -34.32% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -41.12% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -7.48% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.81% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 5.41% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и EOS
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPAX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.52% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 12.26% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 15.49% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 19.77% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 20.74% | -6.19% |
Сравнение комиссий CLPAX и EOS
CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии EOS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPAX и EOS
Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности EOS в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 8.15% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.59% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
CLPAX and EOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPAX has higher volatility (6.72%) compared to EOS (4.52%). In terms of maximum drawdown, CLPAX dropped -32.47% vs EOS's -55.74%.
CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPAX и EOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор