PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOZ с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOZ с PRPFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both funds - CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOZ returned 10.36%/yr vs 19.77%/yr for PRPFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CLOZ charges 0.50%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности CLOZ и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOZ показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 3.05%.

CLOZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.59%
6 месяцев
3.15%
1 год
6.35%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRPFX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.53%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.38%
1 год
17.66%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOZ и PRPFX

2026 (YTD)202520242023
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		2.59%5.99%11.85%14.99%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.05%28.78%19.36%8.09%

Correlation

The correlation between CLOZ and PRPFX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram BBB-B CLO ETF

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JBBBCLOZ с JAAACLOZ с CLOXCLOZ с XCCCCLOZ с TFLRCLOZ с CLOBCLOZ с MINT
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

CLOZ vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOZ c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOZPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.45

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.81

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.20

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

5.95

-0.60

CLOZ vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOZ и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOZ и PRPFX

Максимальная просадка CLOZ за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOZ и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOZPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-27.16%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-8.40%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-8.40%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-7.81%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-3.52%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.10%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOZ и PRPFX

Текущая волатильность для Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) составляет 0.52%, в то время как у Permanent Portfolio Class I (PRPFX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что CLOZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOZPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.64%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

11.59%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

12.79%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

11.13%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

10.65%

-6.86%

Сравнение комиссий CLOZ и PRPFX

CLOZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOZ и PRPFX

Дивидендная доходность CLOZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности PRPFX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOZ
Panagram BBB-B CLO ETF		7.38%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

CLOZ and PRPFX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (3.64%) compared to CLOZ (0.52%). In terms of maximum drawdown, CLOZ dropped -5.32% vs PRPFX's -27.16%.

CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOZ и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор