Сравнение CLOX с HFSP
CLOX (Eldridge AAA CLO ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both exchange-traded funds - CLOX is a CLO fund actively managed by Eldridge, while HFSP is a Long-Short fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. Over the past year, CLOX returned 4.95% vs -24.84% for HFSP. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CLOX charges 0.20%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -11.81%.
CLOX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.35%
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.94M | $4.07M | $4.14M | |
| $144.54 | $430.17 | $508.24 |
Сравнение доходности по годам CLOX и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 2.73% | 5.52% | 1.45% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -11.81% | -24.01% | 0.75% |
Correlation
The correlation between CLOX and HFSP is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. HFSP — Ранг доходности на риск
CLOX
HFSP
Сравнение CLOX c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOX | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 0.76 | +1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | -0.87 | +8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.19 | -1.42 | +40.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOX и HFSP
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки HFSP в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -37.30% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -28.62% | +27.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -36.45% | +36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -18.73% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 17.57% | -17.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и HFSP
Текущая волатильность для Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.20%, в то время как у TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 4.84% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 12.34% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 17.82% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 23.93% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 23.93% | -20.69% |
Сравнение комиссий CLOX и HFSP
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и HFSP
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 4.88% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and HFSP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.84%) compared to CLOX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs HFSP's -37.30%.
On 1-year performance, CLOX leads with 4.95% vs -24.84% for HFSP. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOX has performed better with a 4.95% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CLOX has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for HFSP.
CLOX is categorized as CLO, while HFSP is Long-Short. They also come from different issuers: Eldridge and Tidal. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 1.25% for HFSP.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор