Сравнение CLOX с HFSP
CLOX (Panagram AAA CLO ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both exchange-traded funds - CLOX is a CLO fund actively managed by Panagram, while HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI. Both are actively managed. Over the past year, CLOX returned 5.24% vs -23.08% for HFSP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CLOX charges 0.20%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -9.12%.
CLOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOX и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 2.55% | 5.52% | 1.45% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
Correlation
The correlation between CLOX and HFSP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. HFSP — Ранг доходности на риск
CLOX
HFSP
Сравнение CLOX c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOX | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 0.77 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | -0.87 | +8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.53 | -1.41 | +42.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOX и HFSP
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки HFSP в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -35.57% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -26.66% | +26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -34.51% | +34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -18.17% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 16.39% | -16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и HFSP
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.33%, в то время как у TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 4.44% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 12.82% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 17.50% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 24.07% | -20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 24.07% | -20.80% |
Сравнение комиссий CLOX и HFSP
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и HFSP
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 4.95% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and HFSP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to CLOX (0.33%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs HFSP's -35.57%.
On 1-year performance, CLOX leads with 5.24% vs -23.08% for HFSP. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOX has performed better with a 5.24% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CLOX has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for HFSP.
CLOX is categorized as CLO, while HFSP is Long-Short. They also come from different issuers: Panagram and TradersAI. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 1.25% for HFSP.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор