Сравнение CLOX с SVOL
CLOX (Eldridge AAA CLO ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CLOX is a CLO fund actively managed by Eldridge, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOX returned 6.18%/yr vs 6.20%/yr for SVOL. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
CLOX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.35%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.94M | $4.07M | $4.14M | |
| $4.67M | $3.71M | $4.29M |
Сравнение доходности по годам CLOX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 2.73% | 5.52% | 7.16% | 3.85% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 6.73% |
Correlation
The correlation between CLOX and SVOL is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CLOX
SVOL
Сравнение CLOX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.20 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 1.47 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.19 | 4.28 | +34.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOX и SVOL
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -33.50% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -11.42% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -33.50% | +29.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.90% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.67% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 3.92% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и SVOL
Текущая волатильность для Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.20%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 4.01% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 9.49% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 16.95% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 21.96% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 21.72% | -18.48% |
Сравнение комиссий CLOX и SVOL
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и SVOL
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности SVOL в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 4.88% | 5.18% | 6.25% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and SVOL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.01%) compared to CLOX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs SVOL's -33.50%.
On 3-year performance, SVOL leads with 6.20% vs 6.18% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 6.20% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.04%, compared with 4.88% for CLOX.
CLOX is categorized as CLO, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Eldridge and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.50% for SVOL.
CLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор