Сравнение CLOX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CLOX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOX и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 1.01% | 5.52% | 7.16% | 3.93% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.92% | 2.41% | 6.77% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.92%.
CLOX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOX и SVOL
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
CLOX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CLOX
SVOL
Сравнение CLOX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.09 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.45 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.06 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.17 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 0.57 | +15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.09 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.28 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между CLOX и SVOL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и SVOL
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности SVOL в 23.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOX Panagram AAA CLO ETF | 5.00% | 5.18% | 6.25% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.14% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CLOX и SVOL
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -33.50% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -24.73% | +20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.30% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -4.74% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 7.46% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и SVOL
Текущая волатильность для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.63%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 4.34% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 13.82% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 38.84% | -33.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 22.28% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 22.28% | -18.86% |