Сравнение CLOX с CLOI
CLOX (Eldridge AAA CLO ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOX returned 6.18%/yr vs 6.71%/yr for CLOI. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOX показывает доходность 2.73%, а CLOI немного выше – 2.80%.
CLOX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.35%
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | $16.44M | $13.09M | $10.71M |
| $4.94M | $4.07M | $4.14M |
Сравнение доходности по годам CLOX и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 2.73% | 5.52% | 7.16% | 3.85% |
CLOI VanEck CLO ETF | 2.80% | 5.84% | 8.26% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CLOX and CLOI is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. CLOI — Ранг доходности на риск
CLOX
CLOI
Сравнение CLOX c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOX | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 2.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 8.37 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.19 | 40.93 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOX и CLOI
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -3.25% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -0.62% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -3.25% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.10% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.18% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и CLOI
Текущая волатильность для Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) составляет 0.20%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что CLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.30% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.69% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.99% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.51% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.51% | +0.73% |
Сравнение комиссий CLOX и CLOI
CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и CLOI
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CLOI в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.21% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 4.88% | 5.18% | 6.25% | 2.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and CLOI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOI has higher volatility (0.30%) compared to CLOX (0.20%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs CLOI's -3.25%.
On 3-year performance, CLOI leads with 6.71% vs 6.18% for CLOX. On fees, CLOX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOX has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOI has performed better with a 6.71% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 4.88% for CLOX.
They also come from different issuers: Eldridge and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.36% for CLOI.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 3.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор