PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOX с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOX с CLOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и VanEck CLO ETF (CLOI).

CLOX и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOX - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOX и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOX и CLOI

2026 (YTD)202520242023
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		1.05%5.52%7.16%3.93%
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, CLOX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 0.62%.

CLOX

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.05%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram AAA CLO ETF

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с SVOLCLOX с SGOV
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD

Сравнение комиссий CLOX и CLOI

CLOX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.

CLOI
VanEck CLO ETF
CLOX
Panagram AAA CLO ETF

Доходность на риск

CLOX vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOX
Ранг доходности на риск CLOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOX c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOXCLOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

12.89

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOX vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOX и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOXCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

2.68

-0.75

Корреляция

Корреляция между CLOX и CLOI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOX и CLOI

Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности CLOI в 5.48%

TTM2025202420232022
CLOX
Panagram AAA CLO ETF		5.00%5.18%6.25%2.90%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок CLOX и CLOI

Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и CLOI.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOXCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-3.25%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-3.00%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.19%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.42%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOX и CLOI

Panagram AAA CLO ETF (CLOX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOXCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.44%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

0.74%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

4.16%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.42%

2.61%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.61%

+0.81%