PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Panagram AAA CLO ETF (CLOX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOX - активно управляемый ETF от Panagram. CLOX был запущен 18 июл. 2023 г. и имеет комиссию 0.20%.

Эмитент
Panagram
Дата выпуска
18 июл. 2023 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$284M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOLCLOX с SGOVCLOX с CSHICLOX с ICLO

Доходность

График доходности CLOX

Panagram AAA CLO ETF (CLOX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции CLOX — $26.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Panagram AAA CLO ETF (CLOX) показал доход в 1.97% с начала года и 4.96% за последние 12 месяцев.

Panagram AAA CLO ETF

1 день
-0.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CLOX по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 36 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении CLOX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.45%0.33%0.22%0.70%0.16%0.09%1.97%
20250.81%0.22%0.10%0.15%0.95%0.51%0.31%0.67%0.23%0.43%0.54%0.48%5.52%
20240.89%0.46%0.50%0.73%0.91%0.22%0.59%0.50%0.50%0.30%0.87%0.45%7.16%
20230.88%0.31%0.88%0.28%0.79%0.73%3.93%

Метрики бенчмарка

Panagram AAA CLO ETF has an annualized alpha of 5.55%, beta of 0.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2023.

  • This ETF captured 13.77% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.02%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.55%
Бета
0.05
R²
0.06
Участие в росте
13.77%
Участие в снижении
-17.02%

Комиссия

Комиссия CLOX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CLOX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск CLOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CLOXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.24

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.32
3.07

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.41

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.56

2.93

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.45

13.52

+24.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Panagram AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$1.27$1.32$1.59$0.73

Дивидендный доход

4.98%5.18%6.25%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Panagram AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.10$0.09$0.11$0.10$0.10$0.50
2025$0.00$0.12$0.12$0.10$0.12$0.10$0.10$0.12$0.12$0.11$0.11$0.20$1.32
2024$0.00$0.13$0.12$0.15$0.15$0.14$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.25$1.59
2023$0.10$0.16$0.11$0.13$0.24$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Panagram AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 4.13%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка Panagram AAA CLO ETF составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-4.13%апр. 2025 г.
28d28d
1mo 26dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-0.66%март 2026 г.
9d12d
21dмарт 2026 г. - март 2026 г.
Откат 2024 года2024
-0.49%авг. 2024 г.
7d6d
13dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024
-0.39%апр. 2024 г.
1d6d
7dапр. 2024 г. - апр. 2024 г.
Откат 2023 года2023
-0.32%окт. 2023 г.
0s8d
8dокт. 2023 г. - окт. 2023 г.

Показатели просадок

CLOXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-56.78%

+52.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-9.10%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.74%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-10.72%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

1.97%

-1.84%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CLOX

Добавьте Panagram AAA CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CLOX