PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Panagram AAA CLO ETF (CLOX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOX - активно управляемый ETF от Panagram. CLOX был запущен 18 июл. 2023 г. и имеет комиссию 0.20%.

Эмитент
Panagram
Дата выпуска
18 июл. 2023 г.
Категория
CLO
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$301M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Panagram AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CLOX:
CLOX с CLOZCLOX с JAAACLOX с CLOACLOX с PAAACLOX с CLOBCLOX с CLOICLOX с SVOLCLOX с SGOVCLOX с CSHICLOX с ICLO

Доходность

График доходности CLOX

Panagram AAA CLO ETF (CLOX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции CLOX — $26.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Panagram AAA CLO ETF (CLOX) показал доход в 2.33% с начала года и 5.25% за последние 12 месяцев.

Panagram AAA CLO ETF

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CLOX по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 36 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении CLOX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.45%0.33%0.22%0.70%0.16%0.44%2.33%
20250.81%0.22%0.10%0.15%0.95%0.51%0.31%0.67%0.23%0.43%0.54%0.48%5.52%
20240.89%0.46%0.50%0.73%0.91%0.22%0.59%0.50%0.50%0.30%0.87%0.45%7.16%
20230.80%0.31%0.88%0.28%0.79%0.73%3.85%

Метрики бенчмарка

Panagram AAA CLO ETF has an annualized alpha of 5.61%, beta of 0.05, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2023.

  • This ETF captured 13.64% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.61%
Бета
0.05
R²
0.05
Участие в росте
13.64%
Участие в снижении
-17.20%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CLOX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CLOX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск CLOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Panagram AAA CLO ETF (CLOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
1.78

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87
2.44

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.32

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

2.46

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.83

10.92

+30.91

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Panagram AAA CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$1.27$1.32$1.59$0.73

Дивидендный доход

4.97%5.18%6.25%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Panagram AAA CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.10$0.09$0.11$0.10$0.10$0.50
2025$0.00$0.12$0.12$0.10$0.12$0.10$0.10$0.12$0.12$0.11$0.11$0.20$1.32
2024$0.00$0.13$0.12$0.15$0.15$0.14$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.25$1.59
2023$0.10$0.16$0.11$0.13$0.24$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Panagram AAA CLO ETF показал максимальную просадку в 4.13%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-4.13%апр. 2025 г.
28d28d
1mo 26dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-0.66%март 2026 г.
9d12d
21dмарт 2026 г. - март 2026 г.
Откат 2024 года2024
-0.49%авг. 2024 г.
7d6d
13dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024
-0.39%апр. 2024 г.
1d6d
7dапр. 2024 г. - апр. 2024 г.
Откат 2023 года2023
-0.32%окт. 2023 г.
0s8d
8dокт. 2023 г. - окт. 2023 г.

Показатели просадок

CLOXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-56.78%

+52.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-9.10%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-10.71%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

2.04%

-1.91%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CLOX

Добавьте Panagram AAA CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CLOX