Сравнение CLOX с PAAA
CLOX (Eldridge AAA CLO ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOX returned 6.18%/yr vs 6.43%/yr for PAAA. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CLOX charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLOX и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOX показывает доходность 2.73%, а PAAA немного выше – 2.80%.
CLOX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.35%
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.94M | $4.07M | $4.14M | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $93.57M | $105.74M | $98.69M |
Сравнение доходности по годам CLOX и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 2.73% | 5.52% | 7.16% | 3.52% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.80% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Correlation
The correlation between CLOX and PAAA is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOX vs. PAAA — Ранг доходности на риск
CLOX
PAAA
Сравнение CLOX c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOX | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 6.45 | -4.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 28.50 | -20.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.19 | 176.71 | -137.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOX и PAAA
Максимальная просадка CLOX за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOX и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -1.04% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -0.17% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -1.04% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.02% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.03% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOX и PAAA
Eldridge AAA CLO ETF (CLOX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.11% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.35% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.46% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.95% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.95% | +2.29% |
Сравнение комиссий CLOX и PAAA
CLOX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOX и PAAA
Дивидендная доходность CLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности PAAA в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 4.88% | 5.18% | 6.25% | 2.90% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.80% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
CLOX and PAAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOX has higher volatility (0.20%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, CLOX dropped -4.13% vs PAAA's -1.04%.
On 3-year performance, PAAA leads with 6.43% vs 6.18% for CLOX. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PAAA has performed better with a 6.43% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CLOX.
CLOX has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.80% for PAAA.
They also come from different issuers: Eldridge and PGIM. Their fees differ too: 0.20% for CLOX and 0.19% for PAAA.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.73 vs 3.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOX и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор