PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOV с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLOV с NKE

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOV или NKE.

Корреляция

Корреляция между CLOV и NKE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CLOV и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-64.31%
-13.88%
CLOV
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOV:

3.84

NKE:

-0.69

Коэф-т Сортино

CLOV:

4.04

NKE:

-0.75

Коэф-т Омега

CLOV:

1.49

NKE:

0.88

Коэф-т Кальмара

CLOV:

3.32

NKE:

-0.39

Коэф-т Мартина

CLOV:

21.40

NKE:

-1.11

Индекс Язвы

CLOV:

15.10%

NKE:

20.97%

Дневная вол-ть

CLOV:

84.46%

NKE:

33.62%

Макс. просадка

CLOV:

-97.19%

NKE:

-63.91%

Текущая просадка

CLOV:

-83.57%

NKE:

-53.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLOV:

$1.83B

NKE:

$115.98B

EPS

CLOV:

-$0.19

NKE:

$3.24

Общая выручка (12 мес.)

CLOV:

$1.37B

NKE:

$36.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLOV:

$739.41M

NKE:

$16.28B

EBITDA (12 мес.)

CLOV:

-$43.95M

NKE:

$4.31B

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью 4.15%.

CLOV

С начала года

15.56%

1 месяц

-17.08%

6 месяцев

38.40%

1 год

320.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NKE

С начала года

4.15%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

-4.50%

1 год

-21.59%

5 лет

-2.37%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOV и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOV c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOV, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.003.84-0.69
Коэффициент Сортино CLOV, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.04-0.75
Коэффициент Омега CLOV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.490.88
Коэффициент Кальмара CLOV, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32-0.39
Коэффициент Мартина CLOV, с текущим значением в 21.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0021.40-1.11
CLOV
NKE

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.84
-0.69
CLOV
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и NKE

CLOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		1.96%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок CLOV и NKE

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки NKE в -63.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-83.57%
-53.68%
CLOV
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и NKE

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
15.33%
11.63%
CLOV
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию