PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOV с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLOV с MA

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOV или MA.

Корреляция

Корреляция между CLOV и MA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CLOV и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-61.08%
98.74%
CLOV
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOV:

4.08

MA:

1.37

Коэф-т Сортино

CLOV:

4.19

MA:

1.94

Коэф-т Омега

CLOV:

1.50

MA:

1.25

Коэф-т Кальмара

CLOV:

3.52

MA:

1.87

Коэф-т Мартина

CLOV:

22.78

MA:

4.57

Индекс Язвы

CLOV:

15.02%

MA:

4.83%

Дневная вол-ть

CLOV:

83.81%

MA:

16.16%

Макс. просадка

CLOV:

-97.19%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

CLOV:

-82.08%

MA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLOV:

$2.07B

MA:

$514.95B

EPS

CLOV:

-$0.19

MA:

$13.86

Общая выручка (12 мес.)

CLOV:

$1.03B

MA:

$28.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLOV:

$465.18M

MA:

$25.83B

EBITDA (12 мес.)

CLOV:

-$22.84M

MA:

$16.86B

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 9.61%.

CLOV

С начала года

26.03%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

50.95%

1 год

358.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MA

С начала года

9.61%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

19.57%

1 год

21.60%

5 лет

14.13%

10 лет

20.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOV и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOV c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOV, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.004.081.37
Коэффициент Сортино CLOV, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.191.94
Коэффициент Омега CLOV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.25
Коэффициент Кальмара CLOV, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.003.521.87
Коэффициент Мартина CLOV, с текущим значением в 22.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0022.784.57
CLOV
MA

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа MA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.08
1.37
CLOV
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и MA

CLOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.48%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок CLOV и MA

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-82.08%
0
CLOV
MA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и MA

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.00%
5.19%
CLOV
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab