PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с XT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 7.23%/yr for XT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 15.73%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

XT

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.34%
С начала года
15.73%
6 месяцев
14.43%
1 год
37.71%
3 года*
17.73%
5 лет*
7.23%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и XT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.06%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		15.73%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%11.47%

Correlation

The correlation between CLOU and XT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between CLOU and XT has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и XT

Секторы
CLOU
XT

Технологии

90.7%
46.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.1%

Недвижимость

3.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%
7.4%

Здравоохранение

0.6%
24.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

3.0%

Промышленность

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

CLOU
90.7%
XT
46.7%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
XT
4.1%

Недвижимость

CLOU
3.2%
XT
0.0%

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
XT
7.4%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
XT
24.1%

Сырьевые материалы

CLOU

-

XT
1.7%

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

XT
0.0%

Энергетика

CLOU

-

XT
0.4%

Финансовые услуги

CLOU

-

XT
3.0%

Промышленность

CLOU

-

XT
7.7%

Коммунальные услуги

CLOU

-

XT
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

CLOU vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.19

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.90

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.63

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

14.43

-14.90

CLOU vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и XT

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-34.41%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-10.45%

-16.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-22.09%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-34.41%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-4.18%

-27.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-7.39%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

2.62%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и XT

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

8.14%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

13.78%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

17.32%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

21.00%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

20.12%

+10.64%

Сравнение комиссий CLOU и XT

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и XT

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.08%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and XT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.72%) compared to XT (8.14%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs XT's -34.41%.

On 5-year performance, XT leads with 7.23% vs -5.18% for CLOU. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XT has performed better with a 7.23% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

XT has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор