PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с SOXQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 34.04%/yr for SOXQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.62%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-7.82%
1 месяц
10.55%
С начала года
90.62%
6 месяцев
87.99%
1 год
158.27%
3 года*
57.61%
5 лет*
34.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-0.09%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.62%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between CLOU and SOXQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between CLOU and SOXQ has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и SOXQ

Секторы
CLOU
SOXQ

Технологии

90.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
SOXQ

-

Недвижимость

CLOU
3.2%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
SOXQ

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

SOXQ

-

Энергетика

CLOU

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

CLOU

-

SOXQ
0.1%

Промышленность

CLOU

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

CLOU

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SCHD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

CLOU vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
4.11

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
4.02

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.58

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

10.22

-10.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

36.68

-37.15

CLOU vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и SOXQ

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-46.01%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-15.59%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-39.36%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-46.01%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-7.82%

-24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-12.87%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

4.33%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и SOXQ

Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 13.72%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

22.04%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

32.49%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

38.78%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

37.34%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

37.24%

-6.48%

Сравнение комиссий CLOU и SOXQ

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и SOXQ

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and SOXQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.04%) compared to CLOU (13.72%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.04% vs -5.18% for CLOU. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.04% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор