PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLOU returned 9.18%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-1.22%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between CLOU and SOXQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between CLOU and SOXQ has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLOU и SOXQ

Секторы
CLOU
SOXQ

Технологии

85.3%
100.0%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
SOXQ
100.0%

Недвижимость

CLOU
5.6%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
SOXQ

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

SOXQ

-

Энергетика

CLOU

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

CLOU

-

SOXQ
0.0%

Промышленность

CLOU

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

CLOU

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

CLOU vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
5.43

-5.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
5.22

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.72

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

11.73

-11.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

45.01

-44.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

5.43

-5.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.98

-0.74

Просадки

Сравнение просадок CLOU и SOXQ

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-46.01%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-15.59%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-39.36%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

0.00%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-12.96%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

4.06%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и SOXQ

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 13.85% и 13.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

13.44%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

26.70%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

33.78%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

36.38%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

36.38%

-5.59%

Сравнение комиссий CLOU и SOXQ

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и SOXQ

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and SOXQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to SOXQ (13.44%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 9.18% for CLOU. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор