Сравнение CLOU с SMH
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -2.39%/yr vs 36.57%/yr for SMH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
CLOU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 7.12%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам CLOU и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 7.12% | -5.59% | 5.74% | 41.36% | -39.56% | -3.27% | 77.18% | 4.06% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 26.92% |
Correlation
The correlation between CLOU and SMH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between CLOU and SMH has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CLOU и SMH
Секторы
CLOU
SMH
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CLOU
SMH
Коммуникационные услуги
CLOU
SMH
-
Недвижимость
CLOU
SMH
-
Потребительский циклический сектор
CLOU
SMH
-
Здравоохранение
CLOU
SMH
-
Сырьевые материалы
CLOU
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
CLOU
-
SMH
-
Энергетика
CLOU
-
SMH
-
Финансовые услуги
CLOU
-
SMH
-
Промышленность
CLOU
-
SMH
-
Коммунальные услуги
CLOU
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. SMH — Ранг доходности на риск
CLOU
SMH
Сравнение CLOU c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOU | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 6.54 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 20.41 | -19.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOU и SMH
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -84.96% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -14.95% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -35.74% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -45.30% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -14.95% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.45% | -40.93% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 4.78% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и SMH
Текущая волатильность для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) составляет 8.05%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что CLOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 17.01% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | 31.61% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 36.97% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.76% | 36.21% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 33.16% | -2.43% |
Сравнение комиссий CLOU и SMH
CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и SMH
CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and SMH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to CLOU (8.05%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs SMH's -84.96%.
On 5-year performance, SMH leads with 36.57% vs -2.39% for CLOU. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SMH has performed better with a 36.57% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for CLOU.
CLOU is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор