PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с IGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 2.37%/yr for IGV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -17.37%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

IGV

1 день
0.01%
1 месяц
-7.10%
С начала года
-17.37%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-17.89%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.37%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и IGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.06%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-17.37%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%8.41%

Correlation

The correlation between CLOU and IGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.89

The correlation between CLOU and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и IGV

Секторы
CLOU
IGV

Технологии

90.7%
89.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.6%

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
0.3%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Промышленность

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
IGV
89.1%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
IGV
8.6%

Недвижимость

CLOU
3.2%
IGV

-

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
IGV
0.3%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
IGV

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

IGV

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

IGV

-

Энергетика

CLOU

-

IGV

-

Финансовые услуги

CLOU

-

IGV
1.9%

Промышленность

CLOU

-

IGV
0.1%

Коммунальные услуги

CLOU

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

CLOU vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.64

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-0.75

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.49

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-1.00

+0.53

CLOU vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и IGV

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-63.45%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-36.61%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-36.61%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-45.85%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-25.85%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-14.46%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

17.94%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и IGV

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

12.71%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

24.86%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

28.27%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

27.97%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

26.38%

+4.38%

Сравнение комиссий CLOU и IGV

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и IGV

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and IGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.72%) compared to IGV (12.71%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs IGV's -63.45%.

On 5-year performance, IGV leads with 2.37% vs -5.18% for CLOU. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 12.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGV has performed better with a 2.37% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.39% for IGV.

CLOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор