PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с IGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while IGV tracks the S&P North American Technology-Software Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -0.66%/yr vs 6.80%/yr for IGV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.46%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -5.19%.

CLOU

1 день
-3.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
6.98%
1 год
6.33%
3 года*
9.18%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
—

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и IGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		9.15%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.79%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%9.04%

Correlation

The correlation between CLOU and IGV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.89

The correlation between CLOU and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOU и IGV

Секторы
CLOU
IGV

Технологии

85.3%
89.2%

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

3.0%
0.3%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
85.3%
IGV
89.2%

Недвижимость

CLOU
5.6%
IGV

-

Коммуникационные услуги

CLOU
5.5%
IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

CLOU
3.0%
IGV
0.3%

Здравоохранение

CLOU
0.6%
IGV

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

IGV

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

IGV

-

Энергетика

CLOU

-

IGV

-

Финансовые услуги

CLOU

-

IGV
1.8%

Промышленность

CLOU

-

IGV
0.2%

Коммунальные услуги

CLOU

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с CLDLCLOU с SKYUCLOU с TECB
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

CLOU vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOUIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.17

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.04

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.13

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-0.27

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOU vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOUIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CLOU и IGV

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-63.45%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-36.61%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-36.61%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-45.85%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-14.93%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-14.44%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

17.22%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и IGV

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

11.63%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

24.39%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

27.61%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

27.86%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

26.35%

+4.44%

Сравнение комиссий CLOU и IGV

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и IGV

Ни CLOU, ни IGV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and IGV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.85%) compared to IGV (11.63%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs IGV's -63.45%.

On 5-year performance, IGV leads with 6.80% vs -0.66% for CLOU. On fees, IGV is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 11.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGV has performed better with a 6.80% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

CLOU and IGV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while IGV tracks S&P North American Technology-Software Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.46% for IGV.

CLOU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор