PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOU с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOU с IDGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 11.98%/yr for IDGT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 45.86%.

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

IDGT

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.76%
С начала года
45.86%
6 месяцев
44.45%
1 год
53.87%
3 года*
24.06%
5 лет*
11.98%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOU и IDGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%41.36%-39.56%-3.27%77.18%4.06%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		45.86%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%-7.45%

Correlation

The correlation between CLOU and IDGT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.61

The correlation between CLOU and IDGT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOU и IDGT

Секторы
CLOU
IDGT

Технологии

90.7%
56.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.7%

Недвижимость

3.2%
35.5%

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOU
90.7%
IDGT
56.9%

Коммуникационные услуги

CLOU
4.0%
IDGT
6.7%

Недвижимость

CLOU
3.2%
IDGT
35.5%

Потребительский циклический сектор

CLOU
2.0%
IDGT

-

Здравоохранение

CLOU
0.6%
IDGT

-

Сырьевые материалы

CLOU

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

CLOU

-

IDGT

-

Энергетика

CLOU

-

IDGT

-

Финансовые услуги

CLOU

-

IDGT

-

Промышленность

CLOU

-

IDGT

-

Коммунальные услуги

CLOU

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SOXQ
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с TIME

Доходность на риск

CLOU vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOU c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLOUIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.53

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.22

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

6.00

-6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

17.17

-17.64

CLOU vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOU и IDGT

Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOUIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-77.95%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-9.02%

-18.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-23.74%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.74%

-35.83%

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.93%

-6.71%

-25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-19.88%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

3.15%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и IDGT

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOUIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

9.03%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.33%

17.61%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

21.41%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

23.35%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

23.32%

+7.44%

Сравнение комиссий CLOU и IDGT

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и IDGT

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.74%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CLOU and IDGT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOU has higher volatility (13.72%) compared to IDGT (9.03%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs IDGT's -77.95%.

On 5-year performance, IDGT leads with 11.98% vs -5.18% for CLOU. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDGT has performed better with a 11.98% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

IDGT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for CLOU.

CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOU и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор