PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

CLOI и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и JSI

2026 (YTD)202520242023
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%1.23%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 0.41%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий CLOI и JSI

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
CLOI
VanEck CLO ETF

Доходность на риск

CLOI vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.15

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.06

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

8.41

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

2.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между CLOI и JSI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и JSI

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности JSI в 5.82%

TTM2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и JSI

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOIJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-2.31%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.31%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.02%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.33%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.57%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и JSI

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOIJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.92%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.48%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

2.92%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

2.93%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

2.93%

-0.32%