PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOI с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

CLOI и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOI и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOI и JAAA

2026 (YTD)2025202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%8.95%2.59%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CLO ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий CLOI и JAAA

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

CLOI
VanEck CLO ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

CLOI vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOI c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOIJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.75

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.53

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.90

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.45

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.89

24.01

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOI vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOIJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.75

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

2.69

-0.01

Корреляция

Корреляция между CLOI и JAAA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и JAAA

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и JAAA

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOIJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.25%

-2.64%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.46%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.03%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.26%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.21%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и JAAA

VanEck CLO ETF (CLOI) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CLOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOIJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.41%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.68%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

1.81%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

1.69%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

1.67%

+0.94%