Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 248K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $13.09M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLOI
VanEck CLO ETF (CLOI) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции CLOI — $53.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VanEck CLO ETF (CLOI) показал доход в 2.80% с начала года и 5.20% за последние 12 месяцев.
VanEck CLO ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CLOI по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CLOI закрывался с повышением в 66% случаев. Лучший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.17% | 0.00% | 0.71% | 0.61% | 0.42% | 0.46% | -0.05% | 2.80% | ||||
| 2025 | 0.74% | 0.42% | -0.12% | 0.46% | 0.73% | 0.46% | 0.59% | 0.51% | 0.59% | 0.33% | 0.34% | 0.64% | 5.84% |
| 2024 | 0.97% | 0.64% | 0.86% | 0.43% | 0.92% | 0.52% | 0.67% | 0.58% | 0.66% | 0.53% | 0.67% | 0.51% | 8.26% |
| 2023 | 1.72% | 0.87% | -0.31% | 0.85% | 0.39% | 0.89% | 0.99% | 0.80% | 0.62% | 0.43% | 0.72% | 0.66% | 8.95% |
| 2022 | -0.53% | 0.22% | 1.41% | -0.74% | -0.67% | 2.00% | 0.88% | 2.55% |
Метрики бенчмарка
VanEck CLO ETF has an annualized alpha of 6.22%, beta of 0.04, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2022.
- This ETF captured 12.37% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.18%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.22%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 12.37%
- Участие в снижении
- -18.18%
Комиссия
Комиссия CLOI составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLOI имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck CLO ETF (CLOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.32 | +1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.37 | 2.50 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.93 | 10.58 | +30.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck CLO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.75 | $2.96 | $3.54 | $2.93 | $1.13 |
Дивидендный доход | 5.21% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck CLO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $1.52 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.26 | $0.22 | $0.26 | $0.24 | $0.26 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.47 | $0.27 | $2.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.26 | $0.30 | $0.27 | $0.29 | $0.31 | $0.28 | $0.31 | $0.26 | $0.26 | $0.65 | $3.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.17 | $0.25 | $0.22 | $0.27 | $0.24 | $0.23 | $0.28 | $0.23 | $0.25 | $0.49 | $2.93 |
| 2022 | $0.15 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.45 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck CLO ETF показал максимальную просадку в 3.25%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.
Текущая просадка VanEck CLO ETF составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.25%апр. 2025 г. | 2d | 28d | 1moапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.70%окт. 2022 г. | 1mo 26d | 2mo 1d | 3mo 27dавг. 2022 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.34%июль 2022 г. | 22d | 17d | 1mo 9dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.88%март 2023 г. | 12d | 22d | 1mo 4dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-0.62%март 2026 г. | 7d | 1mo 4d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CLOI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -56.78% | +53.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -9.10% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -18.90% | +15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -10.69% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.14% | -2.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLOI
Добавьте VanEck CLO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLOI