PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с ICLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOIICLO
Дох-ть с нач. г.7.20%6.11%
Дох-ть за 1 год8.64%8.10%
Коэф-т Шарпа5.506.58
Коэф-т Сортино9.2010.23
Коэф-т Омега2.593.70
Коэф-т Кальмара19.3412.99
Коэф-т Мартина99.94105.29
Индекс Язвы0.08%0.08%
Дневная вол-ть1.53%1.23%
Макс. просадка-2.70%-0.83%
Текущая просадка-0.04%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CLOI и ICLO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и ICLO

С начала года, CLOI показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у ICLO с доходностью 6.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.37%
CLOI
ICLO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и ICLO

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 99.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0099.94
ICLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 105.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00105.29

Сравнение коэффициента Шарпа CLOI и ICLO

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLO равному 6.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50
6.58
CLOI
ICLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и ICLO

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности ICLO в 7.21%


TTM20232022
CLOI
VanEck CLO ETF
6.39%5.62%2.23%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.21%7.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и ICLO

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки ICLO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и ICLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.02%
CLOI
ICLO

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и ICLO

VanEck CLO ETF (CLOI) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CLOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
0.19%
CLOI
ICLO