PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с ICLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOI и ICLO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLOI и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
14.11%
CLOI
ICLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.19

ICLO:

0.75

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.28

ICLO:

0.80

Коэф-т Омега

CLOI:

1.53

ICLO:

1.32

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.16

ICLO:

0.70

Коэф-т Мартина

CLOI:

16.95

ICLO:

9.78

Индекс Язвы

CLOI:

0.22%

ICLO:

0.25%

Дневная вол-ть

CLOI:

3.18%

ICLO:

3.25%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

ICLO:

-3.46%

Текущая просадка

CLOI:

-3.25%

ICLO:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у ICLO с доходностью -2.55%.


CLOI

С начала года

-1.69%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-0.05%

1 год

3.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICLO

С начала года

-2.55%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-1.09%

1 год

2.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и ICLO

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLO: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и ICLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

ICLO
Ранг риск-скорректированной доходности ICLO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
CLOI: 1.19
ICLO: 0.75
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CLOI: 1.28
ICLO: 0.80
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOI: 1.53
ICLO: 1.32
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CLOI: 1.16
ICLO: 0.70
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 16.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CLOI: 16.95
ICLO: 9.78

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ICLO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.75
CLOI
ICLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и ICLO

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности ICLO в 6.49%


TTM202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF
6.62%6.71%5.62%2.23%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
6.49%6.51%7.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и ICLO

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и ICLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.25%
-3.46%
CLOI
ICLO

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и ICLO

VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) имеют волатильность 2.99% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.99%
3.01%
CLOI
ICLO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab