PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с ICLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOI и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
3.38%
CLOI
ICLO

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у ICLO с доходностью 6.37%.


CLOI

С начала года

7.46%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICLO

С начала года

6.37%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CLOIICLO
Коэф-т Шарпа5.706.44
Коэф-т Сортино9.6610.02
Коэф-т Омега2.703.63
Коэф-т Кальмара19.3312.72
Коэф-т Мартина100.54102.97
Индекс Язвы0.08%0.08%
Дневная вол-ть1.47%1.23%
Макс. просадка-2.70%-0.83%
Текущая просадка-0.06%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и ICLO

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.


CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CLOI и ICLO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.706.44
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.6610.02
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.703.63
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.3312.72
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 100.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00100.54102.97
CLOI
ICLO

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLO равному 6.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70
6.44
CLOI
ICLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и ICLO

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности ICLO в 7.02%


TTM20232022
CLOI
VanEck CLO ETF
6.38%5.62%2.23%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.02%7.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и ICLO

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что больше максимальной просадки ICLO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и ICLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
0
CLOI
ICLO

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и ICLO

VanEck CLO ETF (CLOI) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CLOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25%
0.23%
CLOI
ICLO