PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOI с ICLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с ICLO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO).

CLOI и ICLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или ICLO.

Корреляция

Корреляция между CLOI и ICLO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.92%
18.26%
CLOI
ICLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.43

ICLO:

1.39

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.78

ICLO:

1.81

Коэф-т Омега

CLOI:

1.62

ICLO:

1.66

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.80

ICLO:

1.63

Коэф-т Мартина

CLOI:

14.59

ICLO:

18.94

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

ICLO:

0.30%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.08%

ICLO:

4.08%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

ICLO:

-3.46%

Текущая просадка

CLOI:

-0.62%

ICLO:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CLOI на уровне 0.98% и ICLO на уровне 0.98%.

CLOI

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.24%

1 год

6.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICLO

С начала года

0.98%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.11%

1 год

5.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOI и ICLO

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLO: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и ICLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ICLO
Ранг риск-скорректированной доходности ICLO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.43
ICLO: 1.39
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.78
ICLO: 1.81
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOI: 1.62
ICLO: 1.66
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.80
ICLO: 1.63
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 14.59
ICLO: 18.94

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
1.39
CLOI
ICLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и ICLO

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности ICLO в 6.19%

TTM202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		6.45%6.71%5.62%2.23%
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF		6.19%6.51%7.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и ICLO

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и ICLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62%
-0.12%
CLOI
ICLO

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и ICLO

VanEck CLO ETF (CLOI) и Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) имеют волатильность 4.04% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
3.95%
CLOI
ICLO