Сравнение CLOI с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
CLOI и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или LQD.
Основные характеристики
| CLOI | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.20% | 2.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.64% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 5.50 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 9.20 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 2.59 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 19.34 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 99.94 | 5.69 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 1.53% | 7.62% |
| Макс. просадка | -2.70% | -24.95% |
| Текущая просадка | -0.04% | -9.62% |
Корреляция
Корреляция между CLOI и LQD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и LQD
С начала года, CLOI показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 2.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и LQD
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLOI c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и LQD
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности LQD в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 6.39% | 5.62% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.36% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и LQD
Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и LQD
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.27%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.