Сравнение CLOI с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
CLOI и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и LQD
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Доходность на риск
CLOI vs. LQD — Ранг доходности на риск
CLOI
LQD
Сравнение CLOI c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.48 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 4.06 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.54 | +2.14 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и LQD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и LQD
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и LQD
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -24.95% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.38% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -4.42% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.99% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.23% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и LQD
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 2.66% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 3.76% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 6.60% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 8.65% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 8.67% | -6.06% |