PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOI с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с LQD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

CLOI и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или LQD.

Корреляция

Корреляция между CLOI и LQD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.21%
10.65%
CLOI
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.43

LQD:

1.02

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.78

LQD:

1.46

Коэф-т Омега

CLOI:

1.62

LQD:

1.18

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.80

LQD:

0.49

Коэф-т Мартина

CLOI:

14.59

LQD:

2.87

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

LQD:

2.68%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.08%

LQD:

7.55%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

CLOI:

-0.62%

LQD:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 2.46%.

CLOI

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.24%

1 год

6.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQD

С начала года

2.46%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.59%

5 лет

-0.26%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOI и LQD

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.43
LQD: 1.02
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.78
LQD: 1.46
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOI: 1.62
LQD: 1.18
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.80
LQD: 1.23
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 14.59
LQD: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
1.02
CLOI
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и LQD

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности LQD в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOI
VanEck CLO ETF		6.45%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.41%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и LQD

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62%
-2.36%
CLOI
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и LQD

VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеют волатильность 4.04% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
4.02%
CLOI
LQD