Сравнение CLOI с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
CLOI и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или LQD.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и LQD
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.89%.
CLOI
7.46%
0.67%
3.50%
8.34%
N/A
N/A
LQD
1.89%
-1.51%
3.50%
8.37%
0.17%
2.49%
Основные характеристики
| CLOI | LQD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.70 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 9.66 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 2.70 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 19.33 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 100.54 | 4.00 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 7.38% |
| Макс. просадка | -2.70% | -24.95% |
| Текущая просадка | -0.06% | -10.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и LQD
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между CLOI и LQD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLOI c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и LQD
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности LQD в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 6.38% | 5.62% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и LQD
Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и LQD
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.25%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.