PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOI с JAAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с JAAAX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или JAAAX.

Корреляция

Корреляция между CLOI и JAAAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности CLOI и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.51%
2.55%
CLOI
JAAAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

6.63

JAAAX:

1.91

Коэф-т Сортино

CLOI:

11.66

JAAAX:

2.64

Коэф-т Омега

CLOI:

3.26

JAAAX:

1.36

Коэф-т Кальмара

CLOI:

18.26

JAAAX:

2.94

Коэф-т Мартина

CLOI:

131.50

JAAAX:

11.31

Индекс Язвы

CLOI:

0.06%

JAAAX:

0.60%

Дневная вол-ть

CLOI:

1.20%

JAAAX:

3.59%

Макс. просадка

CLOI:

-2.70%

JAAAX:

-12.09%

Текущая просадка

CLOI:

0.00%

JAAAX:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 1.76%.

CLOI

С начала года

1.08%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.58%

1 год

7.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAAX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.56%

1 год

6.91%

5 лет

4.43%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOI и JAAAX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и JAAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.631.91
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.662.64
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.261.36
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 18.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0018.262.94
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 131.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00131.5011.31
CLOI
JAAAX

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 6.63, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.63
1.91
CLOI
JAAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и JAAAX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности JAAAX в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOI
VanEck CLO ETF		6.54%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.14%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и JAAAX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и JAAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.43%
CLOI
JAAAX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и JAAAX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.22%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.22%
0.82%
CLOI
JAAAX