PortfoliosLab logo
Сравнение CLOI с JAAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOI и JAAAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.21%
12.42%
CLOI
JAAAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.43

JAAAX:

0.61

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.78

JAAAX:

0.82

Коэф-т Омега

CLOI:

1.62

JAAAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.80

JAAAX:

0.54

Коэф-т Мартина

CLOI:

14.59

JAAAX:

2.48

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

JAAAX:

1.23%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.08%

JAAAX:

5.05%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

JAAAX:

-12.09%

Текущая просадка

CLOI:

-0.62%

JAAAX:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью -0.75%.


CLOI

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.24%

1 год

6.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JAAAX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.92%

5 лет

4.40%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и JAAAX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.


График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и JAAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.43
JAAAX: 0.61
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.78
JAAAX: 0.82
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOI: 1.62
JAAAX: 1.13
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.80
JAAAX: 0.54
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 14.59
JAAAX: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.61
CLOI
JAAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и JAAAX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности JAAAX в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOI
VanEck CLO ETF
6.45%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.17%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и JAAAX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и JAAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62%
-2.89%
CLOI
JAAAX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и JAAAX

VanEck CLO ETF (CLOI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CLOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.04%
3.56%
CLOI
JAAAX