Сравнение CLOI с JAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).
CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и JAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.52% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | 0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и JAAAX
CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.
Доходность на риск
CLOI vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
CLOI
JAAAX
Сравнение CLOI c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.35 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.88 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 9.41 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.84 | +1.84 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и JAAAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и JAAAX
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности JAAAX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.49% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и JAAAX
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и JAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -15.72% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -4.43% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.61% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.06% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.88% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и JAAAX
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.16% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 2.74% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.73% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.22% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.38% | -1.77% |