PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с JAAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CLOIJAAAX
Дох-ть с нач. г.7.34%6.62%
Дох-ть за 1 год8.48%8.74%
Коэф-т Шарпа5.802.47
Коэф-т Сортино9.843.33
Коэф-т Омега2.741.54
Коэф-т Кальмара19.673.94
Коэф-т Мартина102.3916.72
Индекс Язвы0.08%0.55%
Дневная вол-ть1.47%3.72%
Макс. просадка-2.70%-12.09%
Текущая просадка0.00%-0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между CLOI и JAAAX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLOI и JAAAX

С начала года, CLOI показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 6.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
2.61%
CLOI
JAAAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и JAAAX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.


JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 102.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00102.39
JAAAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAAAX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JAAAX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JAAAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JAAAX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JAAAX, с текущим значением в 16.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.72

Сравнение коэффициента Шарпа CLOI и JAAAX

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80
2.47
CLOI
JAAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и JAAAX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности JAAAX в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOI
VanEck CLO ETF
6.39%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.61%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и JAAAX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и JAAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.49%
CLOI
JAAAX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и JAAAX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.27%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
1.00%
CLOI
JAAAX