PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOI с JAAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLOI и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
1.97%
CLOI
JAAAX

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 6.29%.


CLOI

С начала года

7.46%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JAAAX

С начала года

6.29%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.04%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

2.84%

Основные характеристики


CLOIJAAAX
Коэф-т Шарпа5.702.21
Коэф-т Сортино9.662.98
Коэф-т Омега2.701.47
Коэф-т Кальмара19.333.52
Коэф-т Мартина100.5414.73
Индекс Язвы0.08%0.56%
Дневная вол-ть1.47%3.71%
Макс. просадка-2.70%-12.09%
Текущая просадка-0.06%-0.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOI и JAAAX

CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.


JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между CLOI и JAAAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOI c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.702.21
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.662.98
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.701.47
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 19.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.333.52
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 100.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00100.5414.73
CLOI
JAAAX

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 5.70, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70
2.21
CLOI
JAAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и JAAAX

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности JAAAX в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOI
VanEck CLO ETF
6.38%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.61%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и JAAAX

Максимальная просадка CLOI за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и JAAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-0.80%
CLOI
JAAAX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и JAAAX

Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.25%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25%
0.92%
CLOI
JAAAX