Сравнение CLOI с CLOA
CLOI (VanEck CLO ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLOI returned 7.11%/yr vs 6.81%/yr for CLOA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOI показывает доходность 2.06%, а CLOA немного выше – 2.07%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.06% | 5.84% | 8.26% | 8.46% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.07% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Correlation
The correlation between CLOI and CLOA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. CLOA — Ранг доходности на риск
CLOI
CLOA
Сравнение CLOI c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 3.44 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.79 | 30.42 | -21.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.57 | 152.59 | -111.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64 | 7.60 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 5.22 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и CLOA
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -1.34% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -0.18% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -1.13% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.05% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.04% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и CLOA
VanEck CLO ETF (CLOI) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеют волатильность 0.14% и 0.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.14% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.48% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 0.71% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.32% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.32% | +1.23% |
Сравнение комиссий CLOI и CLOA
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и CLOA
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности CLOA в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and CLOA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOA has higher volatility (0.14%) compared to CLOI (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs CLOA's -1.34%.
On 3-year performance, CLOI leads with 7.11% vs 6.81% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOI has performed better with a 7.11% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.96% for CLOA.
They also come from different issuers: VanEck and BlackRock. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.20% for CLOA.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.60 vs 4.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор