PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOI с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOI с CLOA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

CLOI и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOI или CLOA.

Корреляция

Корреляция между CLOI и CLOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CLOI и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CLO ETF (CLOI) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.48%
17.45%
CLOI
CLOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOI:

1.50

CLOA:

3.43

Коэф-т Сортино

CLOI:

1.87

CLOA:

4.59

Коэф-т Омега

CLOI:

1.65

CLOA:

2.21

Коэф-т Кальмара

CLOI:

1.89

CLOA:

5.12

Коэф-т Мартина

CLOI:

15.33

CLOA:

33.25

Индекс Язвы

CLOI:

0.40%

CLOA:

0.17%

Дневная вол-ть

CLOI:

4.10%

CLOA:

1.69%

Макс. просадка

CLOI:

-3.25%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

CLOI:

-0.72%

CLOA:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, CLOI показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.05%.

CLOI

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

2.16%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOA

С начала года

1.05%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLOI и CLOA

CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.

CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOA: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOI и CLOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOI c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLOI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CLOI: 1.50
CLOA: 3.43
Коэффициент Сортино CLOI, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLOI: 1.87
CLOA: 4.59
Коэффициент Омега CLOI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CLOI: 1.65
CLOA: 2.21
Коэффициент Кальмара CLOI, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CLOI: 1.89
CLOA: 5.12
Коэффициент Мартина CLOI, с текущим значением в 15.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CLOI: 15.33
CLOA: 33.25

Показатель коэффициента Шарпа CLOI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOI и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
3.43
CLOI
CLOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOI и CLOA

Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности CLOA в 5.92%

TTM202420232022
CLOI
VanEck CLO ETF		6.45%6.71%5.62%2.23%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.92%6.01%5.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOI и CLOA

Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72%
-0.01%
CLOI
CLOA

Волатильность

Сравнение волатильности CLOI и CLOA

VanEck CLO ETF (CLOI) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что CLOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.05%
1.49%
CLOI
CLOA