Сравнение CLOI с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
CLOI и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 10.08% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 10.08%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -19.21%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 125.16%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 23.75%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и GDXJ
CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.
Доходность на риск
CLOI vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
CLOI
GDXJ
Сравнение CLOI c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.47 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.63 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.77 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 13.05 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.47 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.08 | +2.60 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и GDXJ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и GDXJ
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности GDXJ в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.12% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и GDXJ
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -88.66% | +85.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -32.92% | +29.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -19.81% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -60.90% | +60.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 9.51% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и GDXJ
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 19.46% | -19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 42.52% | -41.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 50.91% | -46.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 40.57% | -37.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 44.46% | -41.85% |