Сравнение CLOI с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
CLOI и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и GDX
CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
CLOI vs. GDX — Ранг доходности на риск
CLOI
GDX
Сравнение CLOI c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.42 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.60 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.58 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 12.86 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.42 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.14 | +2.54 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и GDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и GDX
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и GDX
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -80.34% | +77.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -30.84% | +27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -17.12% | +16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -40.60% | +40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 8.58% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и GDX
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 17.26% | -16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 38.43% | -37.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 46.20% | -42.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 35.76% | -33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 37.46% | -34.85% |