Сравнение CLOI с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
CLOI и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOI и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOI и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -11.26%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOI и BIZD
CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.
Доходность на риск
CLOI vs. BIZD — Ранг доходности на риск
CLOI
BIZD
Сравнение CLOI c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOI | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.81 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -1.05 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.73 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | -1.49 | +14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOI | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.81 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.30 | +2.38 |
Корреляция
Корреляция между CLOI и BIZD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и BIZD
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности BIZD в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок CLOI и BIZD
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOI | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -55.44% | +52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -22.22% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -21.29% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -6.58% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 10.98% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и BIZD
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.44%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOI | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 6.68% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 14.30% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 21.28% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 17.17% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 21.59% | -18.98% |