Сравнение CLOI с BIZD
CLOI (VanEck CLO ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. CLOI is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, CLOI returned 6.97%/yr vs 4.81%/yr for BIZD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -10.23%.
CLOI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам CLOI и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.30% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.55% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -10.23% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | 4.32% |
Correlation
The correlation between CLOI and BIZD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. BIZD — Ранг доходности на риск
CLOI
BIZD
Сравнение CLOI c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOI | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 0.89 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.55 | -0.62 | +9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.48 | -1.03 | +41.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOI и BIZD
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -55.44% | +52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -22.22% | +21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -22.56% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -20.38% | +20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -6.77% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 13.42% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и BIZD
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.23%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 5.30% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 15.18% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 18.47% | -17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 17.44% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 21.77% | -19.23% |
Сравнение комиссий CLOI и BIZD
CLOI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и BIZD
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BIZD в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.07% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.33% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and BIZD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.30%) compared to CLOI (0.23%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, CLOI leads with 6.97% vs 4.81% for BIZD. On fees, CLOI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOI has performed better with a 6.97% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 5.33% for CLOI.
CLOI is categorized as CLO, while BIZD is Financials Equities. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 12.86% for BIZD.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор