Сравнение CLOI с BIZD
CLOI (VanEck CLO ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. CLOI is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, CLOI returned 6.90%/yr vs 5.03%/yr for BIZD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.36%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOI показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам CLOI и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 2.58% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.55% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | 4.32% |
Correlation
The correlation between CLOI and BIZD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. BIZD — Ранг доходности на риск
CLOI
BIZD
Сравнение CLOI c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOI | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 0.90 | +1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | -0.61 | +9.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.12 | -0.97 | +42.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOI и BIZD
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -55.44% | +52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | -22.22% | +21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -22.56% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.81% | +14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -6.81% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 14.01% | -13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и BIZD
Текущая волатильность для VanEck CLO ETF (CLOI) составляет 0.29%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CLOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 4.93% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 15.06% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 18.73% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 17.49% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 21.78% | -19.26% |
Сравнение комиссий CLOI и BIZD
CLOI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и BIZD
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.27% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and BIZD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (4.93%) compared to CLOI (0.29%). In terms of maximum drawdown, CLOI dropped -3.25% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, CLOI leads with 6.90% vs 5.03% for BIZD. On fees, CLOI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CLOI has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOI has performed better with a 6.90% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 5.27% for CLOI.
CLOI is categorized as CLO, while BIZD is Financials Equities. Their fees differ too: 0.36% for CLOI and 12.86% for BIZD.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор