PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOD с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с XT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 32.86% for XT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 16.32%.

CLOD

1 день
-0.83%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
1.25%
С начала года
-2.62%
1 год
-6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
12.84%
С начала года
16.32%
1 год
32.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и XT

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-2.62%7.53%21.03%0.77%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		16.32%26.28%0.29%1.73%

Correlation

The correlation between CLOD and XT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between CLOD and XT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOD и XT

Секторы
CLOD
XT

Технологии

82.0%
43.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.5%

Промышленность

1.4%
7.8%

Финансовые услуги

0.6%
3.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

26.9%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

CLOD
82.0%
XT
43.5%

Коммуникационные услуги

CLOD
7.9%
XT
4.1%

Потребительский циклический сектор

CLOD
7.1%
XT
7.5%

Промышленность

CLOD
1.4%
XT
7.8%

Финансовые услуги

CLOD
0.6%
XT
3.0%

Сырьевые материалы

CLOD

-

XT
1.6%

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

XT
0.0%

Энергетика

CLOD

-

XT
0.5%

Здравоохранение

CLOD

-

XT
26.9%

Недвижимость

CLOD

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

CLOD

-

XT
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с SMHCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

CLOD vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 88
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLODXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.89

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.55

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.16

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

12.16

-12.57

CLOD vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOD и XT

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-34.41%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-10.45%

-20.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-3.69%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-7.36%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

2.71%

+12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и XT

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.65%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

14.16%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

17.51%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

21.05%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

20.09%

+4.41%

Сравнение комиссий CLOD и XT

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и XT

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XT в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.51%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.05%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and XT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOD has higher volatility (6.80%) compared to XT (5.65%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs XT's -34.41%.

On 1-year performance, XT leads with 32.86% vs -6.02% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XT has performed better with a 32.86% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for XT.

XT has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 1.51% for CLOD.

CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор