PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOD с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с TDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 18.54% for TDV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.

CLOD

1 день
-0.83%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
1.25%
С начала года
-2.62%
1 год
-6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.91%
1 год
18.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и TDV

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-2.62%7.53%21.03%0.77%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		13.91%16.05%9.72%0.15%

Correlation

The correlation between CLOD and TDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between CLOD and TDV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOD и TDV

Секторы
CLOD
TDV

Технологии

82.0%
90.7%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Промышленность

1.4%
4.4%

Финансовые услуги

0.6%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
82.0%
TDV
90.7%

Коммуникационные услуги

CLOD
7.9%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

CLOD
7.1%
TDV

-

Промышленность

CLOD
1.4%
TDV
4.4%

Финансовые услуги

CLOD
0.6%
TDV
4.9%

Сырьевые материалы

CLOD

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

TDV

-

Энергетика

CLOD

-

TDV

-

Здравоохранение

CLOD

-

TDV

-

Недвижимость

CLOD

-

TDV

-

Коммунальные услуги

CLOD

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с SMHCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

CLOD vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 88
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLODTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.97

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.40

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.95

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

5.80

-6.20

CLOD vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOD и TDV

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-32.78%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-9.55%

-21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-7.85%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.35%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

3.21%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и TDV

Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.48%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

15.39%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

19.19%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

20.84%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

23.31%

+1.19%

Сравнение комиссий CLOD и TDV

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и TDV

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности TDV в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.51%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and TDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (7.48%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, TDV leads with 18.54% vs -6.02% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDV has performed better with a 18.54% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

CLOD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.07% for TDV.

CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор