PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOD с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с IDGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 38.58% for IDGT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 33.33%.

CLOD

1 день
-0.83%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
1.25%
С начала года
-2.62%
1 год
-6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-2.38%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
29.39%
С начала года
33.33%
1 год
38.58%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и IDGT

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-2.62%7.53%21.03%0.77%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		33.33%6.79%26.71%0.54%

Correlation

The correlation between CLOD and IDGT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.55

The correlation between CLOD and IDGT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOD и IDGT

Секторы
CLOD
IDGT

Технологии

82.0%
57.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Промышленность

1.4%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
82.0%
IDGT
57.5%

Коммуникационные услуги

CLOD
7.9%
IDGT
6.9%

Потребительский циклический сектор

CLOD
7.1%
IDGT

-

Промышленность

CLOD
1.4%
IDGT

-

Финансовые услуги

CLOD
0.6%
IDGT

-

Сырьевые материалы

CLOD

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

IDGT

-

Энергетика

CLOD

-

IDGT

-

Здравоохранение

CLOD

-

IDGT

-

Недвижимость

CLOD

-

IDGT
35.5%

Коммунальные услуги

CLOD

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с SMHCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

CLOD vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 88
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLODIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.75

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.35

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.63

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

9.23

-9.63

CLOD vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOD и IDGT

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-77.95%

+46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-14.73%

-16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-14.73%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-19.86%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

4.19%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и IDGT

Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 6.80% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.13%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

18.74%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

22.18%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

23.48%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

23.32%

+1.18%

Сравнение комиссий CLOD и IDGT

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDGT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и IDGT

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IDGT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.51%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.80%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and IDGT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.13%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs IDGT's -77.95%.

On 1-year performance, IDGT leads with 38.58% vs -6.02% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDGT has performed better with a 38.58% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IDGT.

CLOD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.80% for IDGT.

CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.39% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор