Сравнение CLOA с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
CLOA и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 0.57%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и VNLA
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLOA vs. VNLA — Ранг доходности на риск
CLOA
VNLA
Сравнение CLOA c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 6.55 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 11.33 | -6.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 3.14 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 10.06 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 44.83 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 6.55 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 2.06 | +3.08 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и VNLA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и VNLA
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VNLA в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и VNLA
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -4.49% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.47% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.24% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и VNLA
BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеют волатильность 0.27% и 0.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.28% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 0.45% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 0.72% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.04% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.44% | -0.09% |