PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOA с VNLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. CLOA is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.81%/yr vs 5.78%/yr for VNLA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.

Доходность

Сравнение доходности CLOA и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOA показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.49%.

CLOA

1 день
0.01%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.35%
3 года*
6.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA и VNLA

2026 (YTD)202520242023
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		2.07%5.44%7.25%8.38%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%5.66%

Correlation

The correlation between CLOA and VNLA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock AAA CLO ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с JAAA
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNK

Доходность на риск

CLOA vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOAVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.60
7.55

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.34
15.48

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

3.58

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.42

11.15

+19.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

152.59

57.33

+95.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA на текущий момент составляет 7.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNLA равному 7.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOAVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60

7.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.22

2.10

+3.12

Просадки

Сравнение просадок CLOA и VNLA

Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOAVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.34%

-4.49%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.43%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-0.49%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.23%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA и VNLA

Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.14%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOAVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.18%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.48%

0.46%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

0.63%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.04%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

1.42%

-0.10%

Сравнение комиссий CLOA и VNLA

CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA и VNLA

Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VNLA в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		4.96%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Часто задаваемые вопросы

CLOA and VNLA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNLA has higher volatility (0.18%) compared to CLOA (0.14%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs VNLA's -4.49%.

On 3-year performance, CLOA leads with 6.81% vs 5.78% for VNLA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.81% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.

CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.78% for VNLA.

CLOA is categorized as CLO, while VNLA is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BlackRock and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.23% for VNLA.

CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.60 vs 7.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор