Сравнение CLOA с GARP
CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. CLOA is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, CLOA returned 6.58%/yr vs 31.90%/yr for GARP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.62%.
CLOA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.16% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 20.62% | 21.49% | 37.42% | 38.42% |
Correlation
The correlation between CLOA and GARP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between CLOA and GARP shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. GARP — Ранг доходности на риск
CLOA
GARP
Сравнение CLOA c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.33 | 1.38 | +1.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.21 | 3.14 | +26.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 146.10 | 12.26 | +133.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA и GARP
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -31.34% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -13.69% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | -23.73% | +22.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -7.34% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.49% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и GARP
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.13%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 8.13% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 15.40% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 18.98% | -18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 22.15% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 23.97% | -22.66% |
Сравнение комиссий CLOA и GARP
CLOA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и GARP
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GARP в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.95% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and GARP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARP has higher volatility (8.13%) compared to CLOA (0.13%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs GARP's -31.34%.
On 3-year performance, GARP leads with 31.90% vs 6.58% for CLOA. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GARP has performed better with a 31.90% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CLOA.
CLOA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.31% for GARP.
CLOA is categorized as CLO, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.15% for GARP.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.40 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор