Сравнение CLOA с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
CLOA и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOA и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOA и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 30.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и DYNF
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
CLOA vs. DYNF — Ранг доходности на риск
CLOA
DYNF
Сравнение CLOA c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 1.17 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 1.73 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.26 | +0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 1.90 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 8.99 | +27.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.17 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.13 | 0.73 | +4.41 |
Корреляция
Корреляция между CLOA и DYNF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и DYNF
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и DYNF
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOA | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -34.72% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -11.45% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.94% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -6.11% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.42% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и DYNF
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.27%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOA | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 5.59% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 10.02% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 18.21% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 17.49% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 20.05% | -18.70% |