PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIP с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIP с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, CLIP returned 3.96% vs 17.66% for XYLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CLIP charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности CLIP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIP показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIP и XYLD

2026 (YTD)202520242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		1.50%4.23%5.26%2.82%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%2.18%

Correlation

The correlation between CLIP and XYLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CLIP:
CLIP с SGOVCLIP с BILCLIP с TBILCLIP с TBLLCLIP с BILSCLIP с USFRCLIP с VUSXX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

CLIP vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIPXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.26
2.71

+14.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
72.02
3.87

+68.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.66

1.64

+19.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

142.22

3.35

+138.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,151.15

17.84

+1,133.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIP vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 17.26, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIPXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26

2.71

+14.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.71

0.60

+10.11

Просадки

Сравнение просадок CLIP и XYLD

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIPXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-33.46%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-5.29%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.72%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.99%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и XYLD

Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.06%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIPXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.88%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

5.37%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

6.55%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

11.22%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

14.21%

-13.77%

Сравнение комиссий CLIP и XYLD

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и XYLD

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		3.91%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

CLIP and XYLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (0.88%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, CLIP dropped -0.08% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, XYLD leads with 17.66% vs 3.96% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 17.66% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 3.91% for CLIP.

CLIP is categorized as Ultrashort Bond, while XYLD is Derivative Income. CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.07% for CLIP and 0.60% for XYLD.

CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIP и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор