Сравнение CLIP с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
CLIP и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и XYLD
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
CLIP vs. XYLD — Ранг доходности на риск
CLIP
XYLD
Сравнение CLIP c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.66 | 0.79 | +12.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.88 | 1.27 | +39.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.15 | 1.26 | +9.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.93 | 1.09 | +72.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 600.01 | 6.37 | +593.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66 | 0.79 | +12.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | 0.57 | +10.03 |
Корреляция
Корреляция между CLIP и XYLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и XYLD
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и XYLD
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -33.46% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -10.14% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.94% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.73% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и XYLD
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.03% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 5.83% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 13.99% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 11.30% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 14.23% | -13.78% |