Сравнение CLIP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CLIP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLIP или SPY.
Основные характеристики
| CLIP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 39.75% |
| Коэф-т Шарпа | 9.41 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 20.67 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 4.61 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 67.17 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 310.06 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 12.29% |
| Макс. просадка | -0.08% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLIP и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и SPY
С начала года, CLIP показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и SPY
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLIP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и SPY
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 5.24% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и SPY
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и SPY
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.12%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.