PortfoliosLab logo
Сравнение CLIP с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLIP и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности CLIP и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
446,255.56%
7.10%
CLIP
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLIP:

10.05

BND:

1.15

Коэф-т Сортино

CLIP:

23.00

BND:

1.67

Коэф-т Омега

CLIP:

5.60

BND:

1.20

Коэф-т Кальмара

CLIP:

64.29

BND:

0.44

Коэф-т Мартина

CLIP:

337.14

BND:

2.85

Индекс Язвы

CLIP:

0.02%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

CLIP:

0.51%

BND:

5.21%

Макс. просадка

CLIP:

-0.08%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

CLIP:

0.00%

BND:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, CLIP показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.77%.


CLIP

С начала года

0.69%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.77%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.36%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLIP и BND

CLIP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии CLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLIP и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIP
Ранг риск-скорректированной доходности CLIP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLIP c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLIP, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.009.971.15
Коэффициент Сортино CLIP, с текущим значением в 22.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0022.821.67
Коэффициент Омега CLIP, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.005.561.20
Коэффициент Кальмара CLIP, с текущим значением в 63.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0063.761.26
Коэффициент Мартина CLIP, с текущим значением в 334.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00334.392.85
CLIP
BND

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 10.05, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
9.97
1.15
CLIP
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и BND

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности BND в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
5.01%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.64%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и BND

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
-1.09%
CLIP
BND

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и BND

Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.09%
1.44%
CLIP
BND