Сравнение CLIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CLIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и BND
CLIP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLIP vs. BND — Ранг доходности на риск
CLIP
BND
Сравнение CLIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.66 | 0.93 | +12.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.88 | 1.32 | +39.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.15 | 1.16 | +9.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.93 | 1.75 | +72.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 600.01 | 4.78 | +595.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66 | 0.93 | +12.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | 0.59 | +10.01 |
Корреляция
Корреляция между CLIP и BND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и BND
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и BND
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -18.58% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -2.44% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.07% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.90% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и BND
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.63% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 2.52% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 4.30% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 6.00% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 5.52% | -5.07% |