Сравнение CLIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CLIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLIP или BND.
Основные характеристики
| CLIP | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 5.32% | 8.50% |
| Коэф-т Шарпа | 8.46 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 20.59 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 4.60 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 66.91 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 308.85 | 5.32 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 5.81% |
| Макс. просадка | -0.08% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между CLIP и BND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и BND
С начала года, CLIP показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и BND
CLIP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и BND
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 5.24% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и BND
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и BND
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.