PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLG.TO с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CLG.TO с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и Gold (GC=F).

CLG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CLG.TO и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLG.TO и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.29%3.35%4.30%4.82%-6.21%-2.23%6.66%3.40%1.69%-0.02%
GC=F
Gold		12.01%56.98%38.43%10.84%6.67%-4.34%22.48%13.03%6.16%6.36%
Разные валюты инструментов

CLG.TO торгуется в CAD, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLG.TO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции CLG.TO уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 1.52% против 15.38% соответственно.

CLG.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.24%
1 год
1.40%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.29%
10 лет*
1.52%

GC=F

1 день
2.80%
1 месяц
-8.16%
С начала года
12.01%
6 месяцев
23.37%
1 год
49.05%
3 года*
35.69%
5 лет*
25.15%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Gold

Часто сравнивают с CLG.TO:
CLG.TO с ASACLG.TO с SRU-UN.TOCLG.TO с CBIL.TOCLG.TO с XSB.TOCLG.TO с TDB.TOCLG.TO с TCSH.TOCLG.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

CLG.TO vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLG.TO
Ранг доходности на риск CLG.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLG.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLG.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLG.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLG.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLG.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLG.TO c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLG.TOGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.79

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.21

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.96

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

10.73

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLG.TO vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLG.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLG.TO и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLG.TOGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.79

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.45

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.95

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между CLG.TO и GC=F составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CLG.TO и GC=F

Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки GC=F в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

CLG.TOGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.74%

-44.36%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-17.73%

+15.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.96%

-20.43%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.74%

-20.87%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-10.04%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-13.03%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

4.78%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CLG.TO и GC=F

Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) составляет 1.31%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLG.TOGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

11.04%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

23.90%

-21.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

26.41%

-23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

17.24%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

16.20%

-11.88%