PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLG.TO с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CLG.TO с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, CLG.TO returned 1.54%/yr vs 14.66%/yr for GC=F. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLG.TO и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLG.TO торгуется в CAD, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLG.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции CLG.TO уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 1.54% против 14.66% соответственно.

CLG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.70%
1 год
2.75%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.34%
10 лет*
1.54%

GC=F

1 день
1.58%
1 месяц
0.94%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.53%
1 год
35.73%
3 года*
33.50%
5 лет*
22.39%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLG.TO и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		1.12%3.35%4.30%4.82%-6.21%-2.23%6.66%3.40%1.69%-0.02%
GC=F
Gold Futures		5.52%56.98%38.43%10.84%6.67%-4.34%22.48%13.03%6.16%6.36%

Correlation

The correlation between CLG.TO and GC=F is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Gold Futures

Часто сравнивают с CLG.TO:
CLG.TO с ASACLG.TO с TDB.TOCLG.TO с SRU-UN.TOCLG.TO с TCLB.TOCLG.TO с VAB.TOCLG.TO с CBIL.TOCLG.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

CLG.TO vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLG.TO
Ранг доходности на риск CLG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLG.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLG.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLG.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLG.TO c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLG.TOGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.35

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.76

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.10

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

5.25

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLG.TO vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLG.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLG.TO и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLG.TOGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CLG.TO и GC=F

Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки GC=F в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLG.TOGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.74%

-32.19%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-16.50%

+14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.38%

-16.50%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.96%

-16.69%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.74%

-22.19%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-13.48%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-10.58%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

6.68%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CLG.TO и GC=F

Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) составляет 1.13%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLG.TOGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

4.34%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

21.93%

-19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

25.55%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

17.44%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

16.26%

-11.92%

Часто задаваемые вопросы

CLG.TO and GC=F have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLG.TO и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор