Сравнение CLG.TO с GC=F
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLG.TO и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLG.TO торгуется в CAD, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CLG.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.48%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLG.TO и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 1.05% | 3.35% | 4.30% | 4.82% | -4.82% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.30% |
Correlation
The correlation between CLG.TO and GC=F is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLG.TO vs. GC=F — Ранг доходности на риск
CLG.TO
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLG.TO c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLG.TO | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLG.TO и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLG.TO | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLG.TO и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLG.TO | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
CLG.TO and GC=F have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLG.TO и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор