PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

CLG.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Can Core Bd GR CAD. CLG.TO запущен 20 окт. 2011 г. и имеет комиссию в 0.17%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска20 окт. 2011 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияCanadian Government Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar Can Core Bd GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия CLG.TO составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии CLG.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.34%
7.77%
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF показал доход в 4.25% с начала года и 10.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.25%17.79%
1 месяц1.26%0.18%
6 месяцев5.28%7.53%
1 год10.10%26.42%
5 лет (среднегодовая)1.23%13.48%
10 лет (среднегодовая)1.82%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLG.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.02%-0.32%0.58%-1.22%1.13%1.05%2.07%0.68%4.25%
20231.89%-1.51%2.20%0.33%-1.27%-0.46%-0.75%-0.08%-1.48%0.47%2.82%2.69%4.82%
2022-1.62%-0.08%-2.67%-1.59%0.15%-1.26%2.66%-2.31%-0.15%-0.09%1.42%-0.74%-6.21%
2021-0.42%-1.80%-0.44%0.32%0.21%0.11%0.85%-0.02%-0.88%-1.43%0.59%0.69%-2.23%
20201.70%0.66%1.57%1.54%0.12%0.32%0.47%-0.52%0.47%-0.26%0.05%0.37%6.66%
20190.68%0.19%1.38%-0.03%1.00%0.24%-0.19%1.53%-0.78%-0.08%0.08%-0.63%3.40%
2018-0.99%0.48%0.31%-0.51%0.42%0.59%-0.58%0.19%-0.30%-0.14%0.86%1.36%1.69%
2017-0.11%0.58%0.10%0.78%0.41%-1.56%-0.91%0.85%-0.92%0.91%0.31%-0.44%-0.02%
20160.32%0.07%0.33%-0.44%0.68%0.84%0.41%-0.10%0.31%-0.56%-1.18%-0.21%0.45%
20153.14%-0.02%-0.26%-0.83%0.27%0.23%0.68%-0.14%-0.28%0.02%-0.03%0.96%3.75%
20141.64%0.17%-0.14%0.28%0.74%0.01%0.54%0.50%-0.38%0.59%0.90%0.38%5.34%
2013-0.39%0.98%0.11%0.87%-1.09%-1.11%0.25%-0.21%0.20%1.03%0.13%-0.45%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CLG.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CLG.TO, с текущим значением в 7575
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа CLG.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLG.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLG.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLG.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLG.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CLG.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLG.TO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLG.TO, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLG.TO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLG.TO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLG.TO, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09

Коэффициент Шарпа

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.17
2.41
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.43 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.43CA$0.43CA$0.42CA$0.48CA$0.50CA$0.53CA$0.55CA$0.59CA$0.62CA$0.66CA$0.65CA$0.72

Дивидендный доход

2.50%2.51%2.55%2.61%2.59%2.88%3.02%3.17%3.25%3.34%3.33%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.00CA$0.29
2023CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.03CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.43
2022CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.42
2021CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.48
2020CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.50
2019CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.53
2018CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.55
2017CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.59
2016CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.62
2015CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.66
2014CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.65
2013CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.29%
-1.36%
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF показал максимальную просадку в 10.74%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.

Текущая просадка iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.74%4 янв. 2021 г.36414 июн. 2022 г.56210 сент. 2024 г.926
-8.2%12 мар. 2020 г.518 мар. 2020 г.1915 апр. 2020 г.24
-3.33%30 сент. 2016 г.3361 февр. 2018 г.24930 янв. 2019 г.585
-3.22%3 мая 2013 г.8910 сент. 2013 г.9323 янв. 2014 г.182
-2.06%3 февр. 2015 г.656 мая 2015 г.614 авг. 2015 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF составляет 0.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.79%
3.33%
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)