PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLG.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLG.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

CLG.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CLG.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLG.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.35%3.35%4.30%2.87%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, CLG.TO показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

CLG.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.64%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.30%
10 лет*
1.53%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CLG.TO:
CLG.TO с ASACLG.TO с SRU-UN.TOCLG.TO с GC=FCLG.TO с XSB.TOCLG.TO с TDB.TOCLG.TO с TCSH.TOCLG.TO с VAB.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий CLG.TO и CBIL.TO

CLG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CLG.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLG.TO
Ранг доходности на риск CLG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLG.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLG.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLG.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLG.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLG.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLG.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

10.62

-10.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

29.97

-29.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

7.31

-6.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

60.86

-59.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

434.28

-432.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLG.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLG.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLG.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLG.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

10.62

-10.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

11.94

-11.41

Корреляция

Корреляция между CLG.TO и CBIL.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLG.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность CLG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.55%2.54%2.53%2.51%2.55%2.61%2.59%2.88%3.02%3.17%3.25%3.34%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLG.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLG.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.74%

-0.06%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-0.04%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

0.00%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.01%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CLG.TO и CBIL.TO

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLG.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.05%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

0.17%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

0.23%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

0.31%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

0.31%

+4.01%