PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLG.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLG.TO с XSB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).

CLG.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CLG.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLG.TO и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.35%3.35%4.30%4.82%-6.21%-2.23%6.66%3.40%1.69%-0.02%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.25%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, CLG.TO показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции CLG.TO уступали акциям XSB.TO по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.94% соответственно.

CLG.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.64%
3 года*
3.40%
5 лет*
1.30%
10 лет*
1.53%

XSB.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.33%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.93%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с CLG.TO:
CLG.TO с ASACLG.TO с SRU-UN.TOCLG.TO с GC=FCLG.TO с CBIL.TOCLG.TO с TDB.TOCLG.TO с VAB.TOCLG.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Сравнение комиссий CLG.TO и XSB.TO

CLG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

CLG.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLG.TO
Ранг доходности на риск CLG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLG.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLG.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLG.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLG.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLG.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLG.TOXSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.20

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.64

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.66

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

6.68

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLG.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLG.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLG.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLG.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.20

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.10

-0.57

Корреляция

Корреляция между CLG.TO и XSB.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLG.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность CLG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности XSB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLG.TO
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.55%2.54%2.53%2.51%2.55%2.61%2.59%2.88%3.02%3.17%3.25%3.34%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок CLG.TO и XSB.TO

Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и XSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLG.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.74%

-8.65%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-1.47%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.96%

-6.99%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.74%

-8.65%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.89%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.83%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.37%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CLG.TO и XSB.TO

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLG.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.07%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.42%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

1.95%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

2.69%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

3.39%

+0.93%