Сравнение CLG.TO с SRU-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO).
CLG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLG.TO и SRU-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLG.TO и SRU-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.29% | 3.35% | 4.30% | 4.82% | -6.21% | -2.23% | 6.66% | 3.40% | 1.69% | -0.02% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 6.74% | 13.10% | 6.13% | 0.16% | -11.27% | 48.64% | -19.65% | 6.97% | 5.77% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CLG.TO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции CLG.TO уступали акциям SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: 1.52% против 4.40% соответственно.
CLG.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 1.52%
SRU-UN.TO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLG.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск
CLG.TO
SRU-UN.TO
Сравнение CLG.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLG.TO | SRU-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.29 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 6.20 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLG.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CLG.TO и SRU-UN.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLG.TO и SRU-UN.TO
Дивидендная доходность CLG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.55% | 2.54% | 2.53% | 2.51% | 2.55% | 2.61% | 2.59% | 2.88% | 3.02% | 3.17% | 3.25% | 3.34% |
SRU-UN.TO SmartCentres Real Estate Investment Trust | 6.84% | 7.18% | 7.56% | 7.42% | 6.90% | 5.74% | 8.01% | 5.81% | 5.72% | 5.55% | 5.17% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок CLG.TO и SRU-UN.TO
Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и SRU-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLG.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -68.25% | +57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -6.39% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.96% | -28.89% | +18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.74% | -54.78% | +44.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -2.71% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -11.06% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.36% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLG.TO и SRU-UN.TO
Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) составляет 1.31%, в то время как у SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLG.TO | SRU-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.81% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 8.51% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 12.85% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 16.24% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 21.57% | -17.25% |