PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDAX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDAX с WOBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLDAX (Calvert Core Bond Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CLDAX returned 3.06%/yr vs 1.91%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CLDAX charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 3.06% против 1.91% соответственно.

CLDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.08%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
3.06%

WOBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.34%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDAX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		0.02%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.35%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between CLDAX and WOBDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2005 г.

0.89

The correlation between CLDAX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FUAMXCLDAX с FXNAXCLDAX с VOOCLDAX с CYBIXCLDAX с DODIX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с LALDXWOBDX с DODIXWOBDX с PRCIX

Доходность на риск

CLDAX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDAX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDAXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.36

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.03

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.76

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

5.29

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDAX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDAXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.17

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и WOBDX

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDAXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-16.65%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-2.99%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-5.96%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-16.65%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.88%

-16.65%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.70%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.90%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и WOBDX

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDAXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.29%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.76%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.89%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

5.69%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

4.71%

+2.10%

Сравнение комиссий CLDAX и WOBDX

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDAX и WOBDX

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности WOBDX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		4.23%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.07%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CLDAX and WOBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLDAX has higher volatility (1.50%) compared to WOBDX (1.29%). In terms of maximum drawdown, CLDAX dropped -18.88% vs WOBDX's -16.65%.

WOBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDAX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор