PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDAX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDAX с WOBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLDAX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.71%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 3.26% против 1.99% соответственно.

CLDAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.42%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
3.26%

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FUAMXCLDAX с FXNAXCLDAX с VOOCLDAX с DODIXCLDAX с CYBIX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с DODIXWOBDX с UCON

Сравнение комиссий CLDAX и WOBDX

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund

Доходность на риск

CLDAX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDAX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDAXWOBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.74

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDAX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDAXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.18

-0.35

Корреляция

Корреляция между CLDAX и WOBDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDAX и WOBDX

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности WOBDX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.90%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и WOBDX

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и WOBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLDAXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-16.65%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.69%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-16.65%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.88%

-16.65%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.93%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.91%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и WOBDX

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеют волатильность 1.60% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLDAXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.63%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.63%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.34%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

5.67%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

4.69%

+2.16%