Сравнение CLDAX с CFICX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLDAX показывает доходность -0.71%, а CFICX немного ниже – -0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLDAX имеют среднегодовую доходность 3.26%, а акции CFICX немного отстают с 3.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CFICX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и CFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CLDAX и CFICX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности CFICX в 4.50%

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и CFICX.

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.