PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDAX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDAX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLDAX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.71%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 3.26% против 1.54% соответственно.

CLDAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.42%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
3.26%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FUAMXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с DODIXCLDAX с CYBIX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий CLDAX и FXNAX

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

CLDAX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDAX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDAXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.66

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.68

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDAX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDAXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.45

+0.37

Корреляция

Корреляция между CLDAX и FXNAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDAX и FXNAX

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.90%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и FXNAX

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLDAXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-19.51%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.71%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-18.54%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.88%

-19.51%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.53%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.87%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и FXNAX

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.60% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLDAXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.55%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.58%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.35%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.04%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

4.99%

+1.86%