PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDAX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDAX с FGMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLDAX (Calvert Core Bond Fund) and FGMNX (Fidelity GNMA Fund) are both mutual funds - CLDAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Calvert Research and Management, while FGMNX is a Government Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CLDAX returned 3.04%/yr vs 1.21%/yr for FGMNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLDAX charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for FGMNX.

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции FGMNX по среднегодовой доходности: 3.04% против 1.21% соответственно.

CLDAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.27%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
3.04%

FGMNX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.84%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDAX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.17%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.89%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%

Correlation

The correlation between CLDAX and FGMNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2005 г.

0.73

Over the past year, CLDAX and FGMNX have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с ETH-USDCLDAX с FUAMXCLDAX с FXNAXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с CYBIXCLDAX с DODIX
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с FUAMXFGMNX с FNBGX

Доходность на риск

CLDAX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDAX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDAXFGMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.71

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.59

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.56

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

8.21

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDAX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGMNX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDAXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.04

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и FGMNX

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и FGMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDAXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-16.84%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-2.54%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-7.23%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-16.54%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.88%

-16.84%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.28%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.91%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.79%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и FGMNX

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity GNMA Fund (FGMNX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDAXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.31%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.66%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.81%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

6.25%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

4.67%

+2.14%

Сравнение комиссий CLDAX и FGMNX

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FGMNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDAX и FGMNX

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FGMNX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		4.23%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.62%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CLDAX and FGMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLDAX has higher volatility (1.46%) compared to FGMNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, CLDAX dropped -18.88% vs FGMNX's -16.84%.

FGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDAX и FGMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор