PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLDAX с FGMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDAX с FGMNX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).

CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDAX или FGMNX.

Корреляция

Корреляция между CLDAX и FGMNX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLDAX:

0.95

FGMNX:

0.92

Коэф-т Сортино

CLDAX:

1.41

FGMNX:

1.49

Коэф-т Омега

CLDAX:

1.16

FGMNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

CLDAX:

0.39

FGMNX:

0.52

Коэф-т Мартина

CLDAX:

2.54

FGMNX:

2.47

Индекс Язвы

CLDAX:

1.91%

FGMNX:

2.17%

Дневная вол-ть

CLDAX:

5.15%

FGMNX:

5.47%

Макс. просадка

CLDAX:

-18.88%

FGMNX:

-16.62%

Текущая просадка

CLDAX:

-7.21%

FGMNX:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции FGMNX по среднегодовой доходности: 3.41% против 0.89% соответственно.

CLDAX

С начала года

1.56%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

0.95%

1 год

5.20%

5 лет

0.94%

10 лет

3.41%

FGMNX

С начала года

2.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.37%

5 лет

-0.81%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLDAX и FGMNX

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FGMNX в 0.45%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLDAX и FGMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг риск-скорректированной доходности CLDAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг риск-скорректированной доходности FGMNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLDAX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGMNX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDAX и FGMNX

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FGMNX в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		4.13%4.52%3.87%2.19%1.39%2.53%3.05%3.62%3.03%3.13%2.85%3.00%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.54%3.83%3.45%1.99%0.74%1.61%2.46%2.19%2.18%2.08%2.41%2.12%

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и FGMNX

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки FGMNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и FGMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и FGMNX

Текущая волатильность для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity GNMA Fund (FGMNX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...