PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDAX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDAX с FGMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).

CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLDAX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.71%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции FGMNX по среднегодовой доходности: 3.26% против 1.22% соответственно.

CLDAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.42%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
3.26%

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с ETH-USDCLDAX с FXNAXCLDAX с FUAMXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с DODIXCLDAX с CYBIX
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOOFGMNX с FUAMX

Сравнение комиссий CLDAX и FGMNX

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FGMNX в 0.45%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

CLDAX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDAX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDAXFGMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.69

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.94

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

5.55

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDAX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGMNX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDAXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.04

-0.22

Корреляция

Корреляция между CLDAX и FGMNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDAX и FGMNX

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FGMNX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.90%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и FGMNX

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и FGMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLDAXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-16.84%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.91%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-16.62%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.88%

-16.84%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.71%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.91%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и FGMNX

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Fidelity GNMA Fund (FGMNX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLDAXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.50%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.41%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.21%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

4.65%

+2.20%