PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDAX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDAX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLDAX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.71%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%1.44%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

CLDAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.42%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
3.26%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FXNAXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с DODIXCLDAX с CFJIX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий CLDAX и FUAMX

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

CLDAX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDAX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDAXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.79

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

4.04

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDAX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDAXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.22

+0.60

Корреляция

Корреляция между CLDAX и FUAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDAX и FUAMX

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.90%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и FUAMX

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLDAXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-20.25%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.10%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-18.27%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-6.78%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.33%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.09%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и FUAMX

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеют волатильность 1.60% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLDAXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.65%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.90%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.88%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.61%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

5.87%

+0.98%