PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Core Bond Fund (CLDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Core Bond Fund (CLDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1315827105

CUSIP

131582710

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

30 дек. 2004 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CLDAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

Популярные сравнения:
CLDAX с FGMNX CLDAX с ETH-USD CLDAX с FUAMX CLDAX с VOO CLDAX с FXNAX
Популярные сравнения:
CLDAX с FGMNX CLDAX с ETH-USD CLDAX с FUAMX CLDAX с VOO CLDAX с FXNAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) показал доход в 1.98% с начала года и 5.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLDAX составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CLDAX

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

0.55%

1 год

5.10%

3 года

1.59%

5 лет

0.34%

10 лет

3.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.63%2.10%-0.07%0.42%-1.08%1.98%
20240.17%-1.58%0.87%-2.43%1.77%0.89%2.25%1.46%1.31%-2.48%1.07%-1.40%1.76%
20233.28%-2.20%2.27%0.61%-1.18%-0.38%0.02%-0.54%-2.34%-1.48%4.28%3.61%5.82%
2022-2.17%-1.38%-2.80%-3.36%0.38%-1.63%2.07%-2.39%-3.92%-1.44%3.32%-0.43%-13.14%
2021-1.67%-1.08%-0.95%0.77%0.31%0.72%0.97%-0.15%-0.67%-0.16%-0.14%-0.23%-2.30%
20204.41%2.28%-8.00%5.91%0.88%2.92%4.78%-2.31%-0.05%-0.85%4.07%0.44%14.56%
20192.99%0.24%4.13%0.47%2.96%2.70%0.93%5.64%-1.42%0.57%0.35%-0.30%20.77%
2018-1.36%-2.53%0.65%-1.69%0.45%-0.59%0.70%0.50%-0.94%-2.91%-0.16%2.11%-5.74%
20170.23%1.82%-0.39%1.44%1.89%0.97%0.49%1.30%-0.63%0.33%0.16%1.52%9.48%
20161.72%1.59%2.64%1.12%0.23%4.00%2.49%0.00%-0.63%-2.19%-4.69%0.63%6.81%
20155.16%-2.51%0.47%-2.20%-1.40%-3.37%1.51%-1.01%0.37%0.40%-0.61%-0.55%-3.93%
20143.24%1.70%0.65%2.07%1.78%0.09%0.30%2.66%-2.67%1.63%1.22%1.67%15.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CLDAX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CLDAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.70$0.62$0.34$1.12$1.05$0.56$0.57$0.52$1.15$0.47$0.90

Дивидендный доход

4.11%4.52%3.87%2.19%6.08%5.22%3.05%3.62%3.03%7.02%2.85%5.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.23
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2023$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.62
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.34
2021$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.90$1.12
2020$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.58$1.05
2019$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.56
2018$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.52
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.68$1.15
2015$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42$0.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Core Bond Fund составляет 6.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.88%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-18.56%4 янв. 2021 г.45624 окт. 2022 г.———
-11.91%3 мая 2013 г.9010 сент. 2013 г.1622 мая 2014 г.252
-10.15%3 февр. 2015 г.10126 июн. 2015 г.2409 июн. 2016 г.341
-8.94%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.17325 авг. 2017 г.286
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...