Calvert Core Bond Fund (CLDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) показал доход в -0.96% с начала года и 3.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLDAX составила 3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении CLDAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.

Calvert Core Bond Fund: годовая альфа составляет 6.26%, бета — -0.06, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 07.01.2005.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.43%) было выше, чем в снижении (1.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CLDAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CLDAX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Core Bond Fund составляет 4.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.