Calvert Core Bond Fund (CLDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции CLDAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $993.

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) показал доход в 0.02% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLDAX составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 6 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении CLDAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.

Calvert Core Bond Fund has an annualized alpha of 6.30%, beta of -0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2005.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.87%) than losses (0.98%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CLDAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CLDAX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Core Bond Fund составляет 3.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.