- ISIN
- US1315827105
- CUSIP
- 131582710
- Эмитент
- Calvert
- Дата выпуска
- 30 дек. 2004 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLDAX
Calvert Core Bond Fund (CLDAX) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции CLDAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $968.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calvert Core Bond Fund (CLDAX) показал доход в -0.78% с начала года и 1.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLDAX составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Calvert Core Bond Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -0.78%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 2.60%
- Всё время*
- 5.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CLDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CLDAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.40% | -1.96% | 0.22% | 0.22% | 0.29% | -1.72% | 0.58% | -0.78% | ||||
| 2025 | 0.63% | 2.10% | -0.08% | 0.43% | -0.72% | 1.64% | -0.21% | 1.37% | 0.86% | 0.48% | 0.72% | -0.15% | 7.27% |
| 2024 | 0.17% | -1.58% | 0.51% | -2.43% | 1.76% | 0.89% | 2.25% | 1.46% | 1.31% | -2.48% | 1.07% | -1.40% | 1.39% |
| 2023 | 3.28% | -2.20% | 2.27% | 0.61% | -1.18% | -0.38% | 0.02% | -0.89% | -2.34% | -1.85% | 4.28% | 3.61% | 5.04% |
| 2022 | -2.17% | -1.38% | -2.80% | -3.36% | 0.38% | -1.80% | 2.07% | -2.39% | -4.12% | -1.44% | 3.32% | -0.43% | -13.48% |
| 2021 | -1.67% | -1.08% | -0.95% | 0.77% | 0.31% | 0.72% | 0.97% | -0.15% | -0.67% | -0.16% | -0.14% | -0.23% | -2.30% |
Метрики бенчмарка
Calvert Core Bond Fund has an annualized alpha of 6.20%, beta of -0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.85%) than losses (1.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.20%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 18.85%
- Участие в снижении
- 1.50%
Комиссия
Комиссия CLDAX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLDAX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.50 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 10.58 | -9.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.68 | $0.65 | $0.51 | $0.28 | $1.12 | $1.04 | $0.56 | $0.57 | $0.52 | $1.15 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.91% | 4.24% | 4.16% | 3.17% | 1.80% | 6.08% | 5.22% | 3.04% | 3.63% | 3.02% | 7.02% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.65 |
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.51 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.28 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.90 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Core Bond Fund составляет 4.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.88%март 2020 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.88%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 7moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-11.91%сент. 2013 г. | 4mo 10d | 7mo 24d | 12mo 4dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-10.15%июнь 2015 г. | 4mo 23d | 11mo 19d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-8.94%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 8mo 12d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| CLDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -56.78% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -9.10% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -18.90% | +13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -25.43% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.88% | -33.92% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.17% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.69% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.14% | -0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLDAX
Добавьте Calvert Core Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLDAX