PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDAX с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDAX с ETH-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLDAX (Calvert Core Bond Fund) is Intermediate Core Bond fund managed by Calvert Research and Management, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CLDAX returned 3.04%/yr vs 61.87%/yr for ETH-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -40.81%. За последние 10 лет акции CLDAX уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 3.04% против 61.87% соответственно.

CLDAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.27%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
3.04%

ETH-USD

1 день
-3.01%
1 месяц
-25.60%
С начала года
-40.81%
6 месяцев
-43.97%
1 год
-32.69%
3 года*
-1.02%
5 лет*
-7.76%
10 лет*
61.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDAX и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.17%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%
ETH-USD
Ethereum		-40.81%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between CLDAX and ETH-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

Ethereum

Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с FUAMXCLDAX с FXNAXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с CYBIXCLDAX с DODIX
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

CLDAX vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDAX c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDAXETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.49

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.36

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.51

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

-0.86

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDAX vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDAXETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.49

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и ETH-USD

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDAXETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-94.01%

+75.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-63.65%

+60.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-63.80%

+57.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-79.35%

+61.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.88%

-94.01%

+75.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-63.65%

+60.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-50.87%

+46.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

43.81%

-42.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и ETH-USD

Текущая волатильность для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) составляет 1.46%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDAXETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

10.87%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

45.09%

-42.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

55.92%

-51.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

59.51%

-53.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

77.97%

-71.16%

Часто задаваемые вопросы

CLDAX and ETH-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (10.87%) compared to CLDAX (1.46%). In terms of maximum drawdown, CLDAX dropped -18.88% vs ETH-USD's -94.01%.

CLDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDAX и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор