Сравнение CLDAX с ETH-USD
CLDAX (Calvert Core Bond Fund) is Intermediate Core Bond fund managed by Calvert Research and Management, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CLDAX returned 2.98%/yr vs 60.12%/yr for ETH-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLDAX и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDAX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%. За последние 10 лет акции CLDAX уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 2.98% против 60.12% соответственно.
CLDAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 2.98%
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам CLDAX и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | 0.21% | 7.27% | 1.39% | 5.04% | -13.48% | -2.30% | 14.56% | 20.77% | -5.73% | 9.47% |
ETH-USD Ethereum | -47.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between CLDAX and ETH-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDAX vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
CLDAX
ETH-USD
Сравнение CLDAX c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLDAX | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.52 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -0.87 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLDAX и ETH-USD
Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDAX | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -94.01% | +75.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -67.66% | +64.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -67.66% | +61.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -79.35% | +61.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.88% | -94.01% | +75.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -67.66% | +64.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -50.93% | +47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 41.50% | -40.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDAX и ETH-USD
Текущая волатильность для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) составляет 1.31%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDAX | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 18.39% | -17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 46.39% | -43.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 55.72% | -51.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 59.09% | -53.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 77.04% | -70.23% |
Часто задаваемые вопросы
CLDAX and ETH-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.39%) compared to CLDAX (1.31%). In terms of maximum drawdown, CLDAX dropped -18.88% vs ETH-USD's -94.01%.
CLDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDAX и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор