Сравнение CLB с BMY
CLB (Core Laboratories NV) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. CLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CLB returned -20.20%/yr vs 1.08%/yr for BMY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLB и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLB показывает доходность -31.79%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции CLB уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -20.20% против 1.08% соответственно.
CLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -31.79%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -21.55%
- 5 лет*
- -23.49%
- 10 лет*
- -20.20%
BMY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам CLB и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | -31.79% | -7.12% | -1.76% | -12.72% | -8.97% | -15.73% | -29.05% | -34.35% | -44.49% | -6.83% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.97% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between CLB and BMY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1995 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CLB:
$503.12M
BMY:
$113.19B
CLB:
$0.67
BMY:
$3.57
CLB:
16.39
BMY:
15.53
CLB:
0.91
BMY:
0.89
CLB:
0.97
BMY:
2.33
CLB:
1.83
BMY:
5.64
CLB:
$524.73M
BMY:
$48.48B
CLB:
$73.89M
BMY:
$33.33B
CLB:
$70.89M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLB vs. BMY — Ранг доходности на риск
CLB
BMY
Сравнение CLB c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Laboratories NV (CLB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLB | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.97 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.41 | -4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLB и BMY
Максимальная просадка CLB за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLB и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLB | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -72.03% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.43% | -12.53% | -32.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | -36.02% | -28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.66% | -47.67% | -28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -47.67% | -45.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.16% | -20.29% | -73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.45% | -22.37% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 5.59% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLB и BMY
Core Laboratories NV (CLB) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что CLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLB | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 8.29% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.40% | 17.99% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.68% | 26.99% | +31.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.92% | 24.08% | +29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.05% | 25.29% | +29.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLB и BMY
Дивидендная доходность CLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BMY в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.51% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
CLB Core Laboratories NV | 0.37% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 1.06% | 5.84% | 3.69% | 2.01% | 1.83% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLB и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Laboratories NV и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLB и BMY
CLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила об операционной прибыли в 1.89M при выручке в 121.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
CLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о чистой прибыли в -789.00K при выручке в 121.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLB and BMY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLB has higher volatility (14.16%) compared to BMY (8.29%). In terms of maximum drawdown, CLB dropped -95.78% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLB и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор