Сравнение CLB с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Laboratories NV (CLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CLB и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLB и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | 4.80% | -7.12% | -1.76% | -12.72% | -8.97% | -15.73% | -29.05% | -34.35% | -44.49% | -6.83% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CLB показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции CLB уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -16.08% против 11.23% соответственно.
CLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 33.62%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- -8.46%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- -16.08%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLB vs. XLE — Ранг доходности на риск
CLB
XLE
Сравнение CLB c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Laboratories NV (CLB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLB | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.18 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.56 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.61 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 4.23 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.18 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.89 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.38 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CLB и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLB и XLE
Дивидендная доходность CLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | 0.24% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 1.06% | 5.84% | 3.69% | 2.01% | 1.83% | 2.02% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок CLB и XLE
Максимальная просадка CLB за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLB и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -71.26% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -18.79% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.66% | -26.04% | -53.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -66.81% | -26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.02% | -5.74% | -85.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -18.05% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 7.15% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLB и XLE
Core Laboratories NV (CLB) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 6.45% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 14.46% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.88% | 25.21% | +37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 26.09% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.68% | 29.50% | +25.18% |