Сравнение CL с XLK
CL (Colgate-Palmolive Company) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, CL returned 5.07%/yr vs 25.48%/yr for XLK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.07% против 25.48% соответственно.
CL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 5.07%
XLK
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 26.51%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 30.61%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 25.48%
Сравнение доходности по годам CL и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 17.14% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.25% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between CL and XLK is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between CL and XLK shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. XLK — Ранг доходности на риск
CL
XLK
Сравнение CL c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.31 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 10.56 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и XLK
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -82.05% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -15.92% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -25.66% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -33.56% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -33.56% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -6.96% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -34.90% | +23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 4.98% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и XLK
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.77%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 12.51% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 19.70% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.48% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 25.37% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 24.71% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и XLK
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.29% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CL and XLK have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (12.51%) compared to CL (8.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор